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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星” 是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪推出的期货策略组合，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，识别具有趋势性交易机会的品种。该策略组合为推广版，滞后一天发布，不作为实时交易参考。所有数据来源为文华财经交易软件及Wind数据库，策略中包含多个具有对冲关系的品种，以降低单品种交易的不确定性风险。

二、重点关注品种

1. 品种趋势跟踪

2. 品种解读

郑棉 2109

• 基本面驱动：中性

  • 向上：产区仍降雪出现，霜冻不利于新苗生长，一季度棉纺景气度稳步回升
  • 向下：下游纱线企业原料库存偏低，多数企业不急于采购
  • 综合评估：短期天气因素影响持续，可谨慎试多

• 技术解盘：棉花2109合约日线级别反弹突破前期下跌的1.382黄金分割重要压力，30分钟级别表现强势，谨慎多头关注

塑料 2109

• 基本面驱动：中性

  • 向上：五一假期需求前置，供应短期减量，上游库存快速去库
  • 向下：新装置投产较多，开工率回升，中长期供应压力增加，需求疲弱
  • 综合评估：现货价格调降后短期成交有所改善，基本面改善，企稳反弹

• 技术解盘：塑料2109合约日线级别趋势跟踪线支撑预期

三、策略逻辑与资金管理

1. 策略逻辑

• Step1: 品种筛选
  利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

• Step2: 基本面方向选择
  通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

• Step3: 构建模拟组合
  基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

2. 资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25，建议保持在6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，策略组合中的关注提示不具有确定性判断，建议投资者制定合理资金管理计划，防范投资风险

四、风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约，投资者需自行判断并承担相应风险。
• 报告内容基于公开资料，长江期货不对信息的准确性或完整性做任何保证。
• 报告观点、结论和建议仅反映特定日期的判断，可能随市场变化而调整。
• 报告版权归属长江期货，未经书面许可，不得以任何形式转载、复制或用于商业用途。

五、联系方式

• 产品经理：赵丹琪

  • 从业证号：F3039881
  • 投资咨询资格编号：Z0014940
  • 联系电话：027-65261394
  • 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

• 武汉总部

  • 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T2 27层
  • 邮编：430077
  • 电话：（027）65261325
  • 网址：http://www.cjfco.com.cn | 期货投资咨询资格：鄂证监期货字【2014】1号