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“趋势之星”策略组合总结

核心内容

“趋势之星”是长江期货股份有限公司推出的一款投资咨询产品，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，识别具有趋势性交易机会的品种，并为投资者提供策略建议。该策略强调对冲关系与资金管理，建议投资者将单品种资金占比控制在30%以内，以降低不确定性风险。

主要观点

• 趋势跟踪为核心：通过技术指标的大小周期共振，快速识别趋势性机会，利用背离（背驰）信号与双通道模型进行趋势判断。
• 基本面与技术面结合：采用“估值+驱动”分析框架，综合判断品种的基本面影响因素，选择与技术指标趋势一致的品种进行关注。
• 风险控制机制：强调资金管理的重要性，建议设置止损区间，控制最大回撤值在总资金的1%以内，避免过度暴露于单一品种风险。
• 模拟组合构建：在确定基本面方向后，结合技术分析和增强型趋势跟踪策略，构建模拟交易组合。

关键信息

一、重点关注品种

二、近期退出品种

• 沪铝2103：空头关注，已退出
• 玉米2105：空头关注，已退出

三、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480，关注3400-3420附近支撑力度
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 风险提示：单品种跟踪最大回撤值控制在总资金的1%以内，所有关注提示不具有确定性判断，投资者需自行承担风险。

四、产品逻辑

1. 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振，识别重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面与技术指标趋势一致的品种。
3. 构建模拟组合：在确定基本面方向后，利用技术分析与增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。

产品经理介绍

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系方式：电话 027-65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn

风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
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武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
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