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“趋势-之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年4月7日发布的推广版产品。该策略组合基于文华财经交易软件及Wind数据库，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，筛选出具有趋势跟踪潜力的期货品种，并进行模拟交易资金管理。

二、重点关注品种

1. 品种趋势跟踪

2. 基本面驱动

• 白糖2109：当前基本面驱动为向上，主要由于处于淡季，即将进入消费旺季，且全球市场本年度存在缺口。
• 向下风险：下年度全球市场可能出现过剩情况，需警惕。

3. 技术解盘

白糖2109合约在日线级别上，上涨波段处于0.382黄金分割位，叠加重要高点，技术面显示一定的上涨动能。

三、使用说明

• 该策略组合通过技术指标的大小周期共振来识别趋势机会。
• 大级别背离信号（如60分钟及以上）与双通道模型信号联立时，预示局部拐点可能性较大。
• 若小周期也出现与大周期一致的走强或走弱，则对该品种进行关注。
• 关注强度按照30分钟方向强度进行排序。
• 偏离度指标用于评估趋势强度，辅助择时。

四、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 关注支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25手，建议保持在6手以内。
• 温馨提示：策略组合中的关注提示不具备确定性，投资者需自行制定资金管理计划，注意市场波动，防范风险。

五、产品逻辑介绍

1. Step1: 品种筛选
   利用技术指标的大小周期共振，筛选出重点关注的品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟交易组合。

模型跟踪品种包括：股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣。

六、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

七、风险提示

• 本报告仅作参考，不构成任何投资建议或要约。
• 投资者需自行判断是否采用报告内容，并承担相应风险。
• 任何分享投资收益或分担投资损失的承诺均无效。
• 产品不保证信息的准确性和完整性，亦不保证内容不会变更。

八、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，长江期货对信息的准确性及完整性不作保证。
• 报告内容可随时修改，无需提前通知。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 报告版权归长江期货所有，未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发。

九、武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn