20241215-东证期货-金工大类资产配置周报_12页_1mb

报告摘要

市场表现概览：
- 宽基指数：中证REITs、中证2000、纳斯达克综指领涨；北证50、科创50、道琼斯工业平均跌幅居前。
- 行业指数：商贸零售、传媒、社会服务表现最佳；电力设备、非银金融等防御性板块表现偏弱。
宏观因子策略：
- S1配置：股票3598%，债券1439%，商品4963%。
- S2配置：覆盖沪深300、中证500、信用债等多个品种，多样化配置以平衡风险。
策略表现：
- S1组合：业绩领先基准，中长期投资表现稳健。
- S2组合：稳健型策略最大回撤50%以内，适合风险厌恶型投资者。
风险提示：
- 量化模型存在失效可能，需定期校验；市场环境变化会影响资产表现，投资风险由投资者自行承担。