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金工大类资产配置周报（2024年6月2日）

市场回顾

• 宽基指数：本周上涨前三为科创50（+22%）、小盘成长（+7%）、中盘成长（+2%）；后三为恒生指数（-28%）、北证50（-16%）、纳斯达克综指（-11%）。
• 行业指数：本周表现最佳行业为电子（+28%）、国防军工（+24%）、煤炭（+20%）；表现最差为房地产（-47%）、建筑材料（-46%）、综合（-36%）等。

宏观因子配置策略

宏观因子S1策略（6月配置比例）：

• 股票：263%
• 债券：9474%
• 商品：263%
• 5月回报率：股债商策略0.4%，股债策略0.3%

宏观因子S2策略（6月配置比例）：

• 沪深300：1627%
• 利率债：133%
• 金融债：2505%
• 信用债：3941%
• 其他资产如农产品、黄金等多有配置
• 5月累计回报率6.2%

风险提示

• 量化模型存在失效风险，历史有效性不代表未来表现。
• 市场环境变化可能导致策略失效。

其他说明

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