20241110-东证期货-金融工程周度报告_金工大类资产配置周报_12页_1mb

本报告为上海东证期货金工大类资产配置周报，重点展示市场表现、配置策略及风险提示。通过宽基指数和行业指数本周及本月涨跌幅数据回顾，可观察高成长板块表现突出，而部分宽基指数及行业指数回调明显。

宏观因子配置方面，本月趋势判断为：增长、通胀下行，信用、利率上行。S1策略以股票、债券、商品为主要配置方向，建议比例分别为50%、900%和50%，近日回报率表现较好，但需关注模型风险；S2策略选择可投资信用债、黄金等多类资产，比例为2224%、553%等，策略月回报率达141%。

报告指出，S1股债商组合与股债配置组合均长期表现稳定，S2的稳健/平衡/进取类型策略在近一年内均具有较好的夏普比率和稳定性，回撤较低。但需审慎面对量化模型失效这一风险，因为模型有效性仅基于历史数据。

最后，该报告为读者提供了多个图表，包括指数表现概览、宏观动量预测、S1与S2策略各种配置比例与净值表现，对具体资产配置目标和风险承受能力存在差异的投资者具有参考价值，以此为基础进行交易决策将自行承担相应风险。