20210527-天风证券-市场情绪一览_9页_791kb

金融工程市场分析总结（2021-05-27）

核心内容概述

本报告对2021年5月27日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、创60日新高/低情况、多空头排列、大宗交易、龙虎榜机构买入、两融数据、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等关键指标。

---

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股共4113只，排除停牌及一字板涨跌停后：
  • 自然涨停个股：62只，占比 1.51%
  • 自然跌停个股：3只，占比 0.07%
• 涨停封板率：65.81%
• 连板率：16.07%

1.2 个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：254只，较上一交易日减少29只，占比 6.18%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：7只，较上一交易日减少8只，占比 0.17%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：982只，较上一交易日增加90只，占比 23.88%
• 空头排列看跌个股：638只，较上一交易日减少216只，占比 15.51%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：313,188.35万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至 3.89%

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 机构席位买入的非ST个股包括：
  • 大中矿业、长源电力、顺控发展、普洛药业、康弘药业、游族网络、海翔药业、依依股份、美邦服饰、顺博合金、晶瑞股份、共同药业、线上线下、莱伯泰科、曼卡龙、美瑞新材、泰坦股份、派瑞股份、银禧科技、健麾信息、艾隆科技、亚联发展

---

二、资金面分析

2.1 两融数据

• 沪深两市两融余额：17,044.39亿元，周环比上升 0.71%
• 融资余额：15,497.51亿元
• 融资买入额：907.71亿元
• 融券卖出额：38.50亿元
• 净买入额：869.21亿元，较上一交易日 872.32亿元 略有下降

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：63.38亿元
• 港股通净流出：15.86亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入：79.24亿元
• 深股通净流入：82.89亿元
• 港股通净流入：9.15亿元

---

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2106：报收5,333.00点，上涨 0.29%，贴水 0.10%
• 沪深300指数：报收5,338.23点，上涨 0.33%
• 上证50期指IH2106：报收3,663.60点，上涨 0.36%，贴水 0.04%
• 上证50指数：报收3,664.94点，上涨 0.21%
• 中证500期指IC2106：报收6,645.60点，上涨 0.68%，贴水 0.60%
• 中证500指数：报收6,685.41点，上涨 0.86%

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：29.63，较上一交易日上升 2.35%
• 50ETF：报收3.66，较上一交易日上涨 0.27%

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.68，较上周下降 14.99%
• PCR（持仓量）：0.89，较上周上升 0.76%

---

关键信息总结

• 市场情绪：整体情绪偏积极，自然涨停数量较多，多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降，表明市场看涨情绪有所增强。
• 资金流动：两融余额微升，融资净买入额略有下降；北向资金持续净流入，沪港通与深港通均呈净流入状态。
• 衍生品市场：股指期货整体上涨，贴水幅度较小；波动率指数上升，显示市场预期波动性有所增加；PCR指标显示市场看涨情绪增强，成交量PCR下降，持仓量PCR上升，可能反映投资者情绪趋于理性。
• 风险提示：本报告基于历史数据，仅供参考，不构成投资建议。

---

主要观点

• 市场情绪整体偏乐观，涨停个股数量和比例上升，显示市场活跃度较高。
• 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降，表明市场看涨预期增强。
• 大宗交易折价率下降，可能反映市场对部分个股的估值趋于合理。
• 两融余额小幅上升，融资买入力度略有减弱，但净买入仍为正值。
• 北向资金持续净流入，显示外资对A股市场的信心。
• 波动率指数上升，市场预期波动性增加，需关注后续市场变化。
• PCR指标显示市场看涨情绪增强，但成交量PCR下降，可能意味着投资者情绪趋于稳定。

---

附注

• 本报告由天风证券分析师 吴先兴 和 何青青 共同撰写。
• 报告内容及图表来源于Wind及天风证券研究所。
• 报告仅供内部参考，不构成投资建议。