20150419-广发证券-量化交易策略周报_期指再添新丁_多数策略盈利_13页_709kb
报告摘要
量化交易策略周报总结（2015年4月19日）
核心内容概述
本报告总结了2015年4月19日的量化交易策略周表现及历史表现数据，涉及多种策略的交易频率、收益率、成功率和最大回撤等关键指标。其中，多数策略在本周表现盈利，而部分策略则出现亏损或持平。
主要观点
- 多数策略本周盈利：在本周交易中，加强版EMDT、EMDT、SLM、期权比率预测策略均实现正收益，其中 SLM 和期权比率预测策略表现较为突出。
- 部分策略表现不佳：LPTT、SMT 策略本周出现亏损，随机区间突破、MFHT 策略本周无交易。
- 历史表现差异显著：各策略的历史表现存在较大差异，加强版EMDT 和 SLM 策略长期表现优异，而 MFHT 和 随机区间突破 策略则在历史中表现较为稳定。
- 风险提示：所有策略均基于历史数据统计与建模，存在市场波动导致失效的风险。
关键信息汇总
一、本周交易表现
| 策略名称 | 交易次数 | 周收益率 | 成功率 | 最大回撤 | 本周盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPTT | 1 | -0.36% | 0.00% | -0.36% | 亏↓ |
| 随机区间突破 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 平→ |
| 加强版EMDT | 2 | 1.84% | 50.00% | -0.64% | 盈↑ |
| EMDT | 2 | 1.84% | 50.00% | -0.64% | 盈↑ |
| SLM | 5 | 5.16% | 60.00% | -0.91% | 盈↑ |
| MFHT | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 平→ |
| SMT | 5 | -1.31% | 0.00% | -1.31% | 亏↓ |
| 期权比率预测 | 5 | 4.97% | 60.00% | -0.91% | 盈↑ |
二、全年表现
| 策略名称 | 交易次数 | 累积收益率 | 成功率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| LPTT | 21 | 2.05% | 19.05% | -1.56% |
| 随机区间突破 | 9 | -1.23% | 22.22% | -1.23% |
| 加强版EMDT | 37 | 5.13% | 69.77% | -3.41% |
| EMDT | 32 | 5.14% | 34.38% | -4.04% |
| SLM | 54 | 32.81% | 37.04% | -4.97% |
| MFHT | 72 | 2.55% | 61.11% | -7.39% |
| SMT | 54 | 10.10% | 22.22% | -5.48% |
| 期权比率预测 | 43 | 39.95% | 69.77% | -3.29% |
三、期指上市以来表现
| 策略名称 | 交易次数 | 累积收益率 | 成功率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| LPTT | 575 | 19.30% | 30.96% | -10.76% |
| 随机区间突破 | 530 | 36.24% | 36.42% | -9.78% |
| 加强版EMDT | 829 | 314.13% | 48.01% | -6.47% |
| EMDT | 682 | 225.77% | 44.95% | -5.75% |
| SLM | 1206 | 198.85% | 34.25% | -13.07% |
| MFHT | 4143 | 54.52% | 61.07% | -7.39% |
| SMT | 1208 | 210.49% | 30.55% | -5.48% |
| 期权比率预测 | 43 | 39.95% | 69.77% | -3.29% |
总结
- 本周表现：多数策略实现盈利，尤其是 SLM 和 期权比率预测 策略，但 LPTT 和 SMT 策略出现亏损。
- 全年表现：期权比率预测 和 MFHT 策略表现相对较好，SLM 策略累积收益率最高。
- 历史表现：加强版EMDT 和 SLM 策略在长期中表现突出，MFHT 和 随机区间突破 策略具有较高的成功率。
- 风险提示：所有策略均基于历史数据，存在失效风险，需谨慎对待市场波动。
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