20150417-广发证券-量化交易策略周报_期指再添新丁_多数策略盈利_13页_710kb

量化交易策略周报总结（2015年4月17日）

核心内容概述

本报告总结了2015年4月17日各量化交易策略的本周表现及历史市场表现，涵盖LPTT、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测策略。报告指出，多数策略在本周实现了盈利，但部分策略表现不佳。

主要观点

• 多数策略盈利：本周有多个策略实现盈利，包括加强版EMDT、EMDT、SLM和期权比率预测策略，其中SLM和期权比率预测策略表现尤为突出。
• 部分策略亏损：LPTT和SMT策略本周出现亏损，且亏损幅度较大。
• 历史表现差异显著：从历史数据来看，各策略的累积收益率、成功率和最大回撤存在较大差异，其中加强版EMDT和期权比率预测策略表现最佳。

关键信息

本周表现

历史市场表现（自2010年4月16日起）

期权比率预测策略（自2015年2月9日起）

策略详情

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易1次，亏损，收益率-0.36%，成功率0%，最大回撤-0.36%。
• 历史表现：总交易575次，累积收益率19.30%，成功率30.96%，最大回撤-10.76%。

随机区间突破交易策略

• 本周表现：未交易，收益率0%，成功率0%，最大回撤0%。
• 历史表现：总交易523次，累积收益率39.11%，成功率36.14%，最大回撤-10.89%。

加强版EMDT交易策略

• 本周表现：交易2次，盈利1次，亏损1次，总体收益率1.84%，成功率50%，最大回撤-0.64%。
• 历史表现：总交易829次，累积收益率314.13%，成功率48.01%，最大回撤-6.47%。

EMDT策略

• 本周表现：交易2次，盈利1次，亏损1次，总体收益率1.84%，成功率50%，最大回撤-0.64%。
• 历史表现：总交易682次，累积收益率225.77%，成功率44.95%，最大回撤-5.75%。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，亏损2次，总体收益率5.16%，成功率60%，最大回撤-0.91%。
• 历史表现：总交易1206次，累积收益率198.85%，成功率34.25%，最大回撤-13.07%。

MFHT策略

• 本周表现：未交易，收益率0%，成功率0%，最大回撤0%。
• 历史表现：总交易4143次，累积收益率54.52%，成功率61.07%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，全部亏损，收益率-1.31%，成功率0%，最大回撤-1.31%。
• 历史表现：总交易1208次，累积收益率210.49%，成功率30.55%，最大回撤-5.48%。

期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，亏损2次，总体收益率4.97%，成功率60%，最大回撤-0.91%。
• 历史表现：总交易43次，累积收益率39.95%，成功率69.77%，最大回撤-3.29%。

风险提示

• 所有策略基于历史数据统计、建模和测算，存在市场波动导致失效的风险。
• 投资者应谨慎评估策略的适用性，并结合自身风险承受能力进行决策。

联系信息

• 分析师：张超，联系方式：020-87555888-8646，邮箱：zhangchao@gf.com.cn
• 联系人：文巧钧，联系方式：020-87555888-8400，邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
• 地址：
  • 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼
  • 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼
• 邮政编码：
  • 广州市：510075
  • 深圳市：518026
  • 北京市：100045
  • 上海市：200120

投资评级说明

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。

• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

• 公司投资评级：

  • 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
  • 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
  • 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。