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金融工程市场分析总结（2018年09月10日）

核心内容概述

本报告为2018年9月10日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：21只，占比0.61%
• 自然跌停个股：21只，占比0.61%
• 涨停封板率：58.33%
• 连板率：17.95%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：28只，较上一交易日减少3只，占比0.81%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：830只，较上一交易日增加537只，占比24.03%，高于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：239只，较上一交易日增加8只，占比6.92%
• 空头排列看跌个股：1894只，较上一交易日增加5只，占比54.83%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：64503.43万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：下降至2.85%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：8534.30亿元，周环比下降0.48%
• 融资买入额：199.28亿元
• 融券卖出额：5.95亿元
• 净买入额：193.33亿元，较上一交易日183.30亿元有所上升

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流出：3.41亿元
• 港股通净流入：4.82亿元，较上一交易日有所下降
• 资金净流向：保持南向，净流出8.23亿元
• 深股通净流出：2.63亿元
• 港股通净流入：0.43亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1809：报收3227.00点，下跌1.16%，贴水0.09%
• 沪深300指数：报收3230.07点，下跌1.45%
• 上证50期指IH1809：报收2417.80点，下跌0.82%，升水0.18%
• 上证50指数：报收2413.43点，下跌0.99%
• 中证500期指IC1809：报收4684.20点，下跌1.47%，贴水0.44%
• 中证500指数：报收4704.88点，下跌1.81%

3.2 股票期权

• 波动率指数：24.77，较上一交易日上升3.57%
• 50ETF报收：2.47，较上一交易日下跌1.00%

3.3 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元
• 平均整体折价率：1.8347%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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四、关键信息总结

市场情绪

• 自然涨跌停个股数量持平，但涨停封板率与连板率均保持稳定
• 创60日新高的个股数量减少，创60日新低的个股数量大幅增加
• 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比维持高位
• 大宗交易总成交额上升，折价率下降

资金流动

• 两融余额小幅下降，但净买入额上升
• 沪港通资金净流出，港股通资金净流入有所减少
• 深港通资金净流出增加，港股通资金净流入减少

衍生品市场

• 沪深300、上证50、中证500期指均下跌，贴水或升水幅度较小
• 波动率指数上升，显示市场波动性增加
• PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，表明投资者看涨情绪略有增强
• 分级基金整体折价率维持在1.83%左右，部分品种存在套利机会

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五、主要观点

• 当前市场情绪偏弱，空头排列个股占比较高，市场看跌情绪仍占主导
• 资金面显示南向资金持续净流出，北向资金小幅净流入
• 衍生品市场整体下行，但波动率指数上升，显示市场不确定性增加
• 分级基金折价率波动较大，存在一定的套利空间

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六、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
• 市场情绪和资金流向可能发生变化，投资者需谨慎评估风险
• 衍生品价格波动较大，投资需注意风险控制