20180925-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_1004kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-09-25）
核心内容概述
本报告总结了2018年9月25日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他的市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成具体投资建议。
1. 情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- A股共有3461只非ST个股，排除停牌和一字板个股后：
- 自然涨停个股18只，占比0.52%
- 自然跌停个股4只，占比0.12%
- 涨停封板率为48.65%，连板率为20.00%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股62只，较上一交易日减少2只，占比1.79%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股28只，较上一交易日保持不变，占比0.81%，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股493只，较上一交易日增加124只，占比14.24%
- 空头排列看跌个股648只，较上一交易日减少391只，占比18.72%
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额为187098.31万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率上升至4.03%
2. 资金面分析
2.1 融资融券情况
- 上一交易日沪深两市两融余额为8341.72亿元，周环比下降1.29%
- 融资买入额为264.67亿元，融券卖出额为7.58亿元
- 净买入额为257.09亿元，较上一交易日169.37亿元有所上升
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通净流入35.16亿元
- 港股通净流入0.00亿元，较上一交易日下降
- 资金净流向为北向
- 深股通净流入12.84亿元
- 港股通净流入0.00亿元
3. 衍生品及其他分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1810报收3389.20点，下跌0.66%，升水0.28%
- 沪深300指数报收3379.80点，下跌0.90%
- 上证50期指IH1810报收2557.20点，下跌0.75%，升水0.37%
- 上证50指数报收2547.79点，下跌1.00%
- 中证500期指IC1810报收4793.20点，下跌0.35%，升水0.01%
- 中证500指数报收4792.55点，下跌0.26%
3.2 股票期权
- 波动率指数为20.81，较上一交易日上升7.57%
- 50ETF报收2.60，较上一交易日下跌1.22%
3.3 PUT CALL RATIO（PCR）
- PCR（成交量）为0.82，较上一周下降6.03%
- PCR（持仓量）为0.97，较上一周上升43.56%
3.4 分级基金
- 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为0.6531%
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会
关键信息总结
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 自然涨停个股数 | 18只 |
| 自然跌停个股数 | 4只 |
| 涨停封板率 | 48.65% |
| 连板率 | 20.00% |
| 创60日新高个股数 | 62只 |
| 创60日新低个股数 | 28只 |
| 多头排列看涨个股数 | 493只 |
| 空头排列看跌个股数 | 648只 |
| 大宗交易总成交额 | 187098.31万元 |
| 大宗交易折价率 | 4.03% |
| 两融余额 | 8341.72亿元 |
| 两融净买入额 | 257.09亿元 |
| 沪股通净流入 | 35.16亿元 |
| 深股通净流入 | 12.84亿元 |
| 沪深300期指IF1810 | 3389.20点，下跌0.66% |
| 上证50期指IH1810 | 2557.20点，下跌0.75% |
| 中证500期指IC1810 | 4793.20点，下跌0.35% |
| 波动率指数 | 20.81，上升7.57% |
| 50ETF | 2.60，下跌1.22% |
| PCR（成交量） | 0.82，下降6.03% |
| PCR（持仓量） | 0.97，上升43.56% |
| 分级基金平均折价率 | 0.6531% |
风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
- 投资者应独立评估信息，结合自身投资目的、财务状况及需求进行决策
- 报告内容可能因市场变化而调整，过往表现不预示未来
报告信息
- 分析师：吴先兴（SAC执业证书编号：S1110516120001）
- 联系人：何青青
- 报告来源：天风证券研究所
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