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金融工程市场分析总结（2018-09-18）

核心内容概览

本报告为2018年9月18日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：47只，占比 1.36%，较上一交易日略有增加。
• 自然跌停个股：1只，占比 0.03%。
• 涨停封板率：65.28%
• 连板率：27.27%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：35只，占比 1.01%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：731只，占比 21.15%，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：246只，占比 7.12%，较上一交易日增加25只。
• 空头排列看跌个股：1678只，占比 48.54%，较上一交易日减少243只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：57513.49万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：3.81%，较上一交易日有所上升。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：8431.37亿元，周环比下降 0.87%。
• 融资买入额：141.89亿元
• 融券卖出额：5.62亿元
• 净买入额：136.28亿元，较上一交易日 159.37亿元 有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：15.72亿元（人民币）
• 港股通净流入：3.62亿元（人民币），较上一交易日有所下降
• 资金净流向：北向，净流入12.10亿元
• 深股通净流入：3.45亿元
• 港股通（深港通）净流入：3.48亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1809：报收3273.40点，上涨 1.98%，升水 0.12%
• 沪深300指数：报收3269.43点，上涨 2.01%
• 上证50期指IH1809：报收2465.00点，上涨 2.47%，升水 0.25%
• 上证50指数：报收2458.77点，上涨 2.45%
• 中证500期指IC1809：报收4679.40点，上涨 1.70%，贴水 0.09%
• 中证500指数：报收4683.51点，上涨 1.76%

3.2 股票期权

• 波动率指数：20.69，较上一交易日下降 2.83%
• 50ETF报收：2.51，较上一交易日上涨 2.49%

3.3 分级基金

• 交易活跃分级基金（日成交额大于1000万元）：
  • 平均整体溢价率：1.6331%
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停数量增加但涨幅有限，自然跌停数量极少，空头排列个股占比上升，显示市场看跌情绪有所增强。
• 资金流动：两融余额周环比下降，融资买入额减少，沪港通资金净流入增加，但港股通资金净流入下降，北向资金净流入显著。
• 衍生品市场：股指期货整体上涨，但中证500期指贴水，波动率指数下降，显示市场波动性有所降低，部分品种存在套利机会。

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主要观点

• 个股表现：市场情绪整体偏弱，但部分个股表现活跃，多头排列个股占比上升，显示市场中存在看涨动能。
• 资金流向：北向资金净流入显著，但港股通资金净流入下降，可能反映外资对A股信心有所波动。
• 衍生品趋势：股指期货整体上涨，波动率指数下降，市场预期趋于平稳；分级基金折溢价率波动，存在套利机会。

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风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议，投资者需自行评估风险。