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金融工程市场分析总结（2018年09月27日）

核心内容概述

本报告为2018年9月27日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪港通/深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金等关键市场指标。报告旨在监控市场情况，为投资者提供参考，但不构成投资建议。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停13只，占比0.38%；自然跌停16只，占比0.46%。
  • 涨停封板率39.39%，连板率6.45%。

• 创新高/低个股：

  • 创60日新高的个股45只，较上一交易日减少42只，占比1.30%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股155只，较上一交易日增加138只，占比4.47%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股519只，占比14.98%，较上一交易日减少49只。
  • 空头排列看跌个股526只，占比15.18%，较上一交易日增加82只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为116,187.01万元，较上一交易日下降。
  • 折价率上升至6.22%。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8336.96亿元，周环比下降1.15%。
  • 融资买入额253.92亿元，融券卖出额8.67亿元，净买入额245.24亿元，较上一交易日上升。

• 沪港通/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入25.59亿元，港股通净流入0亿元，净流向保持北向。
  • 深股通净流入3.30亿元，港股通净流入0亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1810报收3415.80点，下跌0.22%，升水0.36%。
  • 上证50期指IH1810报收2582.80点，下跌0.35%，升水0.29%。
  • 中证500期指IC1810报收4764.60点，下跌0.87%，升水0.19%。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为20.84，较上一交易日下降3.29%。
  • 50ETF报收2.63，较上一交易日下跌0.38%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.97，环比上升23.88%。
  • PCR（持仓量）为1.07，环比上升35.30%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体折价率为0.7079%。
  • 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

1. 本报告基于历史数据统计，仅供参考。
2. 不构成投资建议，投资者需自行评估风险。
3. 报告内容可能因市场变化而调整，不承担法律责任。