20180820-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_1004kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018年08月20日）
核心内容概览
本报告为2018年8月20日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、融资融券数据、沪港通与深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）以及分级基金等关键信息，旨在为市场参与者提供参考。
一、市场情绪分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：27只，占比 0.78%，涨停封板率 71.05%，连板率 20.00%。
- 自然跌停个股：11只，占比 0.32%。
1.2 创60日新高/低个股
- 创60日新高个股：16只，较上一交易日减少3只，占比 0.46%，低于过去1年平均水平。
- 创60日新低个股：929只，较上一交易日增加317只，占比 26.96%，高于过去1年平均水平。
1.3 多/空头排列个股
- 多头排列看涨个股：163只，占比 4.73%，较上一交易日减少48只。
- 空头排列看跌个股：1640只，占比 47.59%，较上一交易日增加589只。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：74132.96万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：下降至 3.58%。
二、资金面分析
2.1 融资融券数据
- 两融余额：8710.08亿元，周环比下降 0.27%。
- 融资买入额：195.47亿元。
- 融券卖出额：6.65亿元。
- 净买入额：188.82亿元，较上一交易日 208.54亿元 有所下降。
2.2 沪港通与深港通资金流动
- 沪股通：净流入 39.03亿元。
- 港股通：净流出 13.44亿元，较上一交易日有所下降。
- 北向资金净流入：52.47亿元。
- 深股通：净流入 17.53亿元。
- 港股通（深港通）：净流入 2.23亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1809：报收 3251.00点，上涨 1.25%，贴水 0.50%；沪深300指数报收 3267.25点，上涨 1.17%。
- 上证50期指IH1809：报收 2411.00点，上涨 1.45%，升水 0.08%；上证50指数报收 2409.13点，上涨 1.47%。
- 中证500期指IC1809：报收 4783.60点，上涨 0.75%，贴水 1.01%；中证500指数报收 4832.65点，上涨 0.62%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：26.73，较上一交易日上升 1.77%。
- 50ETF：报收 2.46，较上一交易日保持不变。
- PCR（成交量）：0.94，环比下降 9.07%。
- PCR（持仓量）：0.61，环比下降 13.21%。
3.3 分级基金
- 活跃分级基金（日成交额>1000万元）：平均整体溢价率 0.7554%，整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
关键信息总结
主要观点
- 市场情绪：整体情绪偏弱，自然跌停个股数量增加，空头排列个股占比显著上升，市场看跌情绪增强。
- 资金流动：两融余额小幅下降，北向资金净流入持续，但沪港通资金净流出有所扩大。
- 衍生品市场：股指期货整体上涨，但贴水扩大；波动率指数上升，显示市场波动性略有增强；PCR下降，表明市场看涨情绪减弱；分级基金折溢价率波动，存在套利机会。
关键数据
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 27只 | - |
| 自然跌停个股 | 11只 | - |
| 创60日新高个股 | 16只 | -3只 |
| 创60日新低个股 | 929只 | +317只 |
| 多头排列个股 | 163只 | -48只 |
| 空头排列个股 | 1640只 | +589只 |
| 大宗交易总成交额 | 74132.96万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 3.58% | 下降 |
| 两融余额 | 8710.08亿元 | 周环比下降0.27% |
| 融资买入额 | 195.47亿元 | - |
| 融券卖出额 | 6.65亿元 | - |
| 净买入额 | 188.82亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流入 | 39.03亿元 | - |
| 港股通净流出 | 13.44亿元 | 较上一交易日下降 |
| 北向资金净流入 | 52.47亿元 | - |
| 沪深300期指IF1809 | 3251.00点 | 上涨1.25% |
| 上证50期指IH1809 | 2411.00点 | 上涨1.45% |
| 中证500期指IC1809 | 4783.60点 | 上涨0.75% |
| 波动率指数 | 26.73 | 上升1.77% |
| PCR（成交量） | 0.94 | 环比下降9.07% |
| PCR（持仓量） | 0.61 | 环比下降13.21% |
| 分级基金平均溢价率 | 0.7554% | - |
| 分级基金折价率波动 | 较大 | 部分品种存在套利机会 |
风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估市场信息，结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。
- 天风证券及其关联人员可能持有或交易报告中提及的证券，存在潜在利益冲突。
报告来源
- 分析师：吴先兴（SAC执业证书编号：S1110516120001）
- 联系人：何青青
- 资料来源：Wind，天风证券研究所
- 报告网址：www.baogaoba.xyz
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