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金融工程市场分析总结（2021-03-24）

核心内容概述

本报告为2021年3月24日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，旨在通过多维度数据监控市场动态，为投资者提供市场参考。报告涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空头排列情况、大宗交易、龙虎榜、ETF规模、两融数据、北向资金流动、股指期货及股票期权等关键市场指标。

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主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股共4011只，排除停牌和一字板涨跌停后，自然涨停54只，自然跌停25只。
• 涨停封板率为64.77%，连板率为32.56%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股为142只，较上一交易日减少47只，占比3.54%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股为144只，较上一交易日增加69只，占比3.59%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股1291只，占比32.19%，较上一交易日减少46只。
• 空头排列看跌个股478只，占比11.92%，较上一交易日增加112只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为401,955.22万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率上升至3.20%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：恒力石化、华东医药、徐工机械、深圳能源、南网能源、云铝股份、神火股份、药石科技、朗姿股份、游族网络、焦作万方、中钢国际、三和管桩、首航高科、焦点科技、仁东控股、德固特、凯美特气、冠中生态、沈阳化工、哈三联、闽东电力、盛德鑫泰、闽发铝业、爱司凯、华通热力、全新好。

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2. 资金面分析

2.1 两融情况

• 昨日沪深两市两融余额为16,539.25亿元，周环比上升0.18%。
• 融资余额为15,113.49亿元，融资买入额为607.29亿元，融券卖出额为46.33亿元。
• 净买入额为560.96亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入55.00亿元，港股通净流出40.72亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向变为北向，净流入95.72亿元。
• 深股通净流出4.94亿元，港股通净流出17.55亿元。

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3. 衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2104报收4917.40点，下跌0.80%，贴水0.23%；沪深300指数报收4928.69点，下跌1.61%。
• 上证50期指IH2104报收3462.00点，下跌0.69%，贴水0.12%；上证50指数报收3466.04点，下跌1.43%。
• 中证500期指IC2104报收6133.40点，下跌0.56%，贴水0.15%；中证500指数报收6142.54点，下跌1.23%。

3.2 股票期权

• 波动率指数今日为21.89，较上一交易日上升2.01%。
• 50ETF报收3.45，较上一交易日下跌1.43%。
• PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.97和0.85，环比分别上升7.28%和15.04%。

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其他信息

• 风险提示：本报告基于历史数据统计，为市场情况监控，不构成投资建议。
• 分析师：吴先兴、何青青
• 相关报告：
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  2. 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：还有多少资金等待建仓？》2021-03-22
  3. 《金融工程：金工定期报告-戴维斯双击上周超额基准 1.60%》2021-03-21

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总结

本报告提供了A股市场在2021年3月24日的情绪、资金及衍生品市场的全面分析，涵盖了自然涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、龙虎榜、ETF规模、两融余额、北向资金流动、股指期货及股票期权等关键指标。整体来看，市场情绪偏弱，自然跌停数量增加，创新高/低个股数量波动，多空排列分布变化明显。资金面上，北向资金净流入，但两融净买入额有所下降。衍生品市场中，股指期货整体下跌，波动率指数上升，PCR指标提升，显示市场情绪趋于谨慎。