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金融工程市场分析总结（2018-10-09）

核心内容概览

本报告为2018年10月9日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、资金流向、股指期货、股票期权及分级基金等多方面内容，旨在为投资者提供市场监控参考。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3463只，排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股27只，占比 0.78%；自然跌停个股3只，占比 0.09%。
• 涨停封板率 61.36%，连板率 35.71%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股29只，较上一交易日减少7只，占比 0.84%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股613只，较上一交易日减少280只，占比 17.70%，高于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股294只，较上一交易日减少105只，占比 8.49%。
• 空头排列看跌个股1261只，较上一交易日增加301只，占比 36.41%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 42050.88万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率上升至 3.85%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 8273.30亿元，周环比下降 0.82%。
• 融资买入额 275.68亿元，融券卖出额 6.99亿元，净买入额 268.68亿元，较上一交易日 194.11亿元 明显上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通资金净流出 23.37亿元，港股通资金净流入 8.21亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向保持南向，净流出 31.58亿元。
• 深股通净流出 7.42亿元，港股通净流入 5.65亿元。

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1810报收 3287.00点，下跌 0.50%，贴水 0.05%；沪深300指数报收 3288.69点，下跌 0.07%。
• 上证50期指IH1810报收 2499.40点，上涨 0.02%，升水 0.31%；上证50指数报收 2491.66点，上涨 0.19%。
• 中证500期指IC1810报收 4624.80点，下跌 0.70%，贴水 0.22%；中证500指数报收 4634.89点，下跌 0.25%。

3.2 股票期权

• 波动率指数今日为 23.44，较上一交易日上升 0.54%。
• 50ETF报收 2.54元，较上一交易日上涨 0.47%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.90，较上一周上升 10.53%。
• PCR（持仓量）为 0.79，较上一周下降 18.02%。

3.4 分级基金市场

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体溢价率为 0.3920%。
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

• 市场情绪：整体偏空，自然跌停数量增加，空头排列个股占比上升，市场情绪偏弱。
• 资金流动：融资净买入额上升，但沪股通和深股通均出现净流出，港股通净流入有所增加。
• 股指期货：沪深300期指下跌，上证50期指微涨，中证500期指下跌，市场整体偏弱。
• 波动率指数：略有上升，显示市场波动性增强。
• PCR指标：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，可能反映市场情绪变化。
• 分级基金：整体溢价率较低，折价率波动大，存在套利机会。

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风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。

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报告信息

• 作者：吴先兴（分析师）、何青青（联系人）

• 联系方式：

  • 吴先兴：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
  • 何青青：heqingqing@tfzq.com

• 相关报告：

  1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-10-08》
  2. 《金融工程：金融工程-潜伏业绩预增更新持仓，今年收益 1.73%》
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• 资料来源：Wind，天风证券研究所

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报告声明

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投资评级体系

类别	说明	评级
股票投资评级	报告日后6个月内相对沪深300指数涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	报告日后6个月内相对沪深300指数涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率