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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-09-28）

核心内容概述

本报告为2018年9月28日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创60日新高/低情况、多空头排列情况、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金等关键市场指标。

主要观点

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停22只，占比0.64%；自然跌停3只，占比0.09%。
  • 涨停封板率53.66%，连板率23.08%。

• 创60日新高/低情况：

  • 创60日新高的个股74只，较上一交易日增加29只，占比2.14%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股128只，较上一交易日减少27只，占比3.70%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股494只，占比14.26%，较上一交易日减少25只。
  • 空头排列看跌个股443只，占比12.79%，较上一交易日减少83只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为118390.11万元，较上一交易日下降。
  • 折价率下降至4.42%。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8309.22亿元，周环比下降1.16%。
  • 融资买入额209.96亿元，融券卖出额4.94亿元，净买入额205.03亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入6.14亿元，港股通净流入0亿元，资金净流向保持北向。
  • 深股通净流入10.13亿元，港股通净流入0亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1810报收3448.80，上涨0.95%，升水0.29%。
  • 上证50期指IH1810报收2609.60，上涨0.88%，升水0.11%。
  • 中证500期指IC1810报收4820.40，上涨1.18%，升水0.41%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为21.19，较上一交易日上升1.65%。
  • 50ETF报收2.66，较上一交易日上涨1.18%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.70，环比下降12.29%。
  • PCR（持仓量）为1.07，环比上升33.90%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体溢价率为0.9029%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 所有信息来源于公开资料，天风证券对其准确性与完整性不作保证。
• 报告内容仅供参考，不构成任何证券买卖的要约或邀请。

作者信息

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：何青青

  • 邮箱：heqingqing@tfzq.com

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数据来源

• 图表与数据来源：Wind，天风证券研究所
• 报告独家收集于：www.baogaoba.xyz