20171214-天风证券-市场情绪一览_9页_939kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-12-14）
核心内容概述
本报告对2017年12月14日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了详细分析，旨在为市场参与者提供数据支持与参考，但不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数为3383只。
- 排除停牌及一字板涨跌停个股后，今日自然涨停个股20只，占比 0.59%；自然跌停个股0只，占比 0.00%。
- 涨停封板率 68.97%，连板率 7.69%。
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股59只，较上一交易日增加15只，占比 1.74%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股110只，较上一交易日减少30只，占比 3.25%，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股181只，较上一交易日增加21只，占比 5.35%。
- 空头排列看跌个股1141只，较上一交易日减少347只，占比 33.73%。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 251,393.35万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率上升至 6.93%，显示市场对部分大宗交易标的的估值存在分歧。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额为 10,201.09亿元，周环比上升 0.70%。
- 融资买入额为 351.80亿元，融券卖出额为 8.64亿元，净买入额 343.16亿元，较上一交易日 379.69亿元 有所下降。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入 2.02亿元，港股通净流入 5.70亿元，较上一交易日有所下降。
- 资金净流向变为 南向，净流出 3.68亿元。
- 深股通净流入 4.17亿元，港股通净流入 6.13亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1712 报收 4030.00点，下跌 0.41%，升水 0.10%；沪深300指数报收 4026.15点，下跌 0.59%。
- 上证50期指IH1712 报收 2852.60点，下跌 0.77%，升水 0.09%；上证50指数报收 2850.05点，下跌 0.80%。
- 中证500期指IC1712 报收 6284.00点，上涨 0.35%，贴水 0.00%；中证500指数报收 6284.08点，上涨 0.11%。
3.2 股票期权
- 中国波指 报收 14.99，较上一交易日下降 1.00%。
- 50ETF 报收 2.85，较上一交易日下跌 0.70%。
- PCR（成交量） 为 0.91，较上一周上升 9.77%；PCR（持仓量） 为 0.85，较上一周下降 1.05%。
3.3 分级基金
- 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体折价率为 0.7542%。
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
四、关键信息汇总
情绪指标
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停数 | 20只 | +0.59% |
| 自然跌停数 | 0只 | -0.00% |
| 涨停封板率 | 68.97% | - |
| 连板率 | 7.69% | - |
| 创60日新高 | 59只 | +15只，+1.74% |
| 创60日新低 | 110只 | -30只，+3.25% |
| 多头排列 | 181只 | +21只，+5.35% |
| 空头排列 | 1141只 | -347只，-33.73% |
| 大宗交易额 | 251,393.35万元 | + |
| 折价率 | 6.93% | + |
资金流动
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 两融余额 | 10,201.09亿元 | +0.70% |
| 融资买入额 | 351.80亿元 | - |
| 融券卖出额 | 8.64亿元 | - |
| 净买入额 | 343.16亿元 | -379.69亿元 |
| 沪股通净流入 | 2.02亿元 | - |
| 港股通净流入 | 5.70亿元 | - |
| 深股通净流入 | 4.17亿元 | - |
| 港股通净流入 | 6.13亿元 | - |
衍生品市场
| 产品 | 报收 | 变化 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 沪深300期指IF1712 | 4030.00 | -0.41% | +0.10% |
| 上证50期指IH1712 | 2852.60 | -0.77% | +0.09% |
| 中证500期指IC1712 | 6284.00 | +0.35% | -0.00% |
| 中国波指 | 14.99 | -1.00% | - |
| 50ETF | 2.85 | -0.70% | - |
| PCR（成交量） | 0.91 | +9.77% | - |
| PCR（持仓量） | 0.85 | -1.05% | - |
| 分级基金平均折价率 | 0.7542% | + |
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估信息，并结合自身需求做出决策。
- 天风证券及其关联人员可能持有相关证券或提供金融服务，存在潜在利益冲突。
六、分析师信息
- 分析师：吴先兴
- 执业证书编号：S1110516120001
- 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
- 联系人：韩谨阳
- 邮箱：hanjinyang@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2017-12-13》
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2017-12-12》
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2017-12-11》
八、图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
