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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-20）

核心内容概述

本报告为2018年3月20日的市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港通与深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）及分级基金等关键市场指标。报告旨在监控市场情绪与资金动向，为投资者提供参考，但不构成投资建议。

一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：55只，占比 1.61%，较上一交易日有所增加。
• 自然跌停个股：1只，占比 0.03%，较上一交易日有所增加。
• 涨停封板率：73.33%
• 连板率：28.57%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：98只，占比 2.86%，较上一交易日增加9只，但低于过去1年平均水平。
• 创60日新低个股：45只，占比 1.31%，较上一交易日增加22只，同样低于过去1年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1048只，占比 30.60%，较上一交易日减少166只。
• 空头排列看跌个股：190只，占比 5.55%，较上一交易日增加37只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：212,322.82万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：6.19%，较上一交易日上升。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10078.85亿元，周环比上升 0.23%。
• 融资买入额：377.36亿元
• 融券卖出额：9.60亿元
• 净买入额：367.76亿元，较上一交易日上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：5.76亿元
• 港股通净流出：1.45亿元，较上一交易日下降
• 南向资金净流出：4.31亿元
• 深股通净流出：2.96亿元
• 港股通净流入：3.93亿元

三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收4049.60，上涨 0.01%，贴水 0.69%
• 沪深300指数：报收4077.70点，上涨 0.08%
• 上证50期指IH1804：报收2900.00，上涨 0.35%，贴水 0.15%
• 上证50指数：报收2904.40点，上涨 0.25%
• 中证500期指IC1804：报收6103.20，上涨 0.16%，贴水 1.14%
• 中证500指数：报收6173.70点，上涨 0.32%

3.2 股票期权

• 波动率指数：20.08，较上一交易日下降 0.38%
• 50ETF收盘价：2.90，较上一交易日上涨 0.10%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.84，环比上升 16.69%
• PCR（持仓量）：0.72，环比上升 5.47%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元
• 平均整体溢价率：0.1151%
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

四、关键信息总结

• 市场情绪：整体偏谨慎，自然涨停个股数量增加但占比仍较低，自然跌停数量较少。
• 新高/低个股：新增高个股数量上升但低于历史平均水平，新增低个股数量显著上升。
• 多空排列：看涨个股占比上升，看跌个股数量增加，市场情绪偏弱。
• 大宗交易：总成交额上升，折价率提高，可能反映市场对部分个股的抛压。
• 融资融券：净买入额上升，显示市场融资意愿增强。
• 沪港通与深港通：沪股通和深股通均净流出，港股通资金流动不一，南向资金净流出。
• 股指期货：各指数期指小幅上涨，贴水幅度不一，反映市场对现货的预期略偏弱。
• 波动率指数：小幅下降，市场波动预期有所缓解。
• PCR指标：成交量和持仓量PCR均上升，显示市场看涨情绪增强。
• 分级基金：溢价率微幅上升，折价率波动小，套利机会有限。

五、风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估市场信息，并考虑自身投资目标和风险承受能力。