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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-22）

核心内容概览

本报告提供了2018年3月22日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场的详细分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多/空头排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金的折溢价率等关键指标，为市场参与者提供参考。

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：50只，占比1.46%。
• 自然跌停个股：2只，占比0.06%。
• 涨停封板率：71.43%。
• 连板率：42.11%。

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高个股：74只，较上一交易日减少40只，占比2.16%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：33只，较上一交易日增加14只，占比0.96%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：886只，较上一交易日增加42只，占比25.87%。
• 空头排列看跌个股：212只，较上一交易日增加11只，占比6.19%。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：175,356.78万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：4.07%，较上一交易日下降。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10,106.11亿元，周环比上升0.29%。
• 融资买入额：443.18亿元。
• 融券卖出额：10.72亿元。
• 净买入额：432.46亿元，较上一交易日上升。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：1.27亿元。
• 港股通净流出：6.31亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入：7.58亿元。
• 深股通净流入：2.45亿元。
• 港股通（深港通）净流入：13.81亿元。

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收3,983.40，下跌1.40%，贴水0.92%。
• 上证50期指IH1804：报收2,859.00，下跌1.06%，贴水0.27%。
• 中证500期指IC1804：报收6,037.40，下跌0.67%，贴水1.05%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：22.25，较上一交易日上升7.94%。
• 50ETF收盘价：2.86，较上一交易日下跌0.94%。
• PCR（成交量）：1.01，环比上升14.46%。
• PCR（持仓量）：0.70，环比上升2.84%。

3.3 分级基金

• 交易活跃分级基金：日成交额大于1000万元。
• 平均整体折价率：0.7785%，波动较小。
• 套利机会：部分品种不明显。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的、财务状况及特定需求。