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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-03）

核心内容概述

本报告为2018年4月3日的金融工程市场情绪与资金面分析，涵盖个股情绪、资金流向、衍生品市场及分级基金等多方面内容，旨在为投资者提供市场情况的监控与参考。

主要观点

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停39只，占比1.14%；自然跌停1只，占比0.03%。
  • 涨停封板率为59.09%，连板率为19.30%，表明市场情绪偏谨慎，涨停个股数量有所减少。

• 新高/新低个股情况：

  • 创60日新高的个股115只，占比3.35%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股54只，占比1.57%，低于过去一年平均水平，显示市场存在一定抛压。

• 多空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股836只，占比24.37%，较上一交易日减少53只。
  • 空头排列看跌个股504只，占比14.69%，较上一交易日增加15只，显示市场看跌情绪有所上升。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为47332.97万元，较上一交易日下降。
  • 折价率降至3.76%，表明市场对大宗交易标的的估值趋于合理。

2. 资金面分析

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为10042.47亿元，周环比上升0.54%。
  • 融资买入额518.84亿元，融券卖出额10.04亿元，净买入额508.80亿元，较上一交易日增加。

• 北向资金流动：

  • 沪股通净流入23.95亿元，港股通净流入0亿元。
  • 深股通净流入5.12亿元，港股通净流入0亿元，整体资金流向以北向为主。

3. 衍生品及其他市场分析

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1804报收3853.60，下跌0.41%，贴水0.23%。
  • 上证50期指IH1804报收2702.00，下跌0.03%，升水0.18%。
  • 中证500期指IC1804报收6023.40，下跌0.91%，贴水0.60%。
  • 实际指数均下跌，期货贴水扩大，显示市场预期偏弱。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为24.66，较上一交易日下降0.31%，50ETF报收2.69，下跌0.33%。
  • 指数小幅下降，表明市场波动性有所缓解。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.92，PCR（持仓量）为0.60，较上周分别上升4.51%和8.91%。
  • PCR上升，表明市场看跌情绪增强。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体折价率为0.8304%，波动较大，部分品种存在套利机会。
  • 折价率变化可能反映市场情绪和资金流动的调整。

关键信息汇总

个股情绪

• 自然涨停：39只（1.14%）
• 自然跌停：1只（0.03%）
• 涨停封板率：59.09%
• 连板率：19.30%
• 创60日新高个股：115只（3.35%）
• 创60日新低个股：54只（1.57%）
• 多头排列个股：836只（24.37%）
• 空头排列个股：504只（14.69%）

资金流动

• 大宗交易总成交额：47332.97万元
• 折价率：3.76%
• 两融余额：10042.47亿元（周环比+0.54%）
• 融资买入额：518.84亿元
• 融券卖出额：10.04亿元
• 净买入额：508.80亿元
• 沪股通净流入：23.95亿元
• 深股通净流入：5.12亿元

衍生品市场

• 沪深300期指：下跌0.41%，贴水0.23%
• 上证50期指：下跌0.03%，升水0.18%
• 中证500期指：下跌0.91%，贴水0.60%
• 波动率指数：24.66（-0.31%）
• PCR（成交量）：0.92（+4.51%）
• PCR（持仓量）：0.60（+8.91%）
• 分级基金平均折价率：0.8304%

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者需独立评估信息，并考虑个人投资目的与财务状况。
• 天风证券及其相关人员可能与报告提及公司存在利益冲突，投资者应谨慎参考。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
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• 联系人：韩谨阳
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