20181030-天风证券-市场情绪一览_9页_1006kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-10-30）

核心内容概述

本报告为天风证券于2018年10月30日发布的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等多方面内容，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

---

主要观点与关键信息

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停65只，占比1.87%；自然跌停3只，占比0.09%。
  • 涨停封板率为73.86%，连板率为34.62%。

• 创60日新高/低情况：

  • 创60日新高的个股38只，较上一交易日增加12只，占比1.10%，低于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股188只，较上一交易日增加42只，占比5.42%，同样低于过去1年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股147只，占比4.24%，较上一交易日减少6只。
  • 空头排列看跌个股787只，占比22.69%，较上一交易日增加215只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为39537.75万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至4.13%。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为7726.73亿元，周环比下降0.10%。
  • 融资余额为7650.76亿元，融资买入额204.22亿元，融券卖出额8.08亿元，净买入额196.14亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入9.38亿元，港股通净流出3.73亿元。
  • 深股通净流出7.09亿元，港股通净流入0.42亿元。
  • 北向资金净流入13.11亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1811报收3113.00点，上涨1.30%，升水0.09%；沪深300指数报收3110.26点，上涨1.08%。
  • 上证50期指IH1811报收2421.40点，上涨1.21%，升水0.24%；上证50指数报收2415.65点，上涨1.09%。
  • 中证500期指IC1811报收4189.60点，上涨1.40%，贴水0.36%；中证500指数报收4204.54点，上涨1.01%。

• 股票期权：

  • 今日波动率指数为32.11，较上一交易日上升0.35%。
  • 50ETF报收2.46，上涨1.32%。
  • PCR（成交量）为0.72，环比下降6.62%；PCR（持仓量）为0.70，环比上升6.19%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金平均整体溢价率为1.7615%。
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

---

风险提示

• 本报告基于历史数据统计。
• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。

---

分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821

---

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-10-29》
2. 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-10-29》
3. 《金融工程：金融工程-动态反转触发新信号，潜伏业绩预增累计超额14.65%》

---

图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）

---

投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入、增持、持有、卖出
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市、中性、弱于大市

---

天风证券研究信息

地点	地址	邮编	联系方式
北京	北京市西城区佟麟阁路36号	100031	邮箱：research@tfzq.com
武汉	湖北武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼	430071	电话：(8627)-87618889
上海	上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦20楼	201204	电话：(8621)-68815388
深圳	深圳市福田区益田路5033号平安金融中心71楼	518000	电话：(86755)-23915663

• 传真：北京(8627)-87618863，上海(8621)-68812910，深圳(86755)-82571995
• 邮箱：research@tfzq.com

---

特别声明

• 天风证券可能持有报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。
• 投资者应考虑潜在利益冲突，本报告不构成投资或其他决定的唯一参考依据。