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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-13）

核心内容概述

本报告总结了2018年4月13日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场的情况，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：18只，占比 0.52%
• 自然跌停个股：15只，占比 0.44%
• 涨停封板率：46.15%
• 连板率：2.86%

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高个股：113只，占比 3.29%，高于过去1年平均水平
• 创60日新低个股：21只，占比 0.61%，低于过去1年平均水平

1.3 多空排列情况

• 多头排列看涨个股：787只，占比 22.91%，较上一交易日减少55只
• 空头排列看跌个股：791只，占比 23.03%，较上一交易日增加5只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：105,415.19万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：3.03%，较上一交易日下降

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10010.92亿元，周环比下降 0.28%
• 融资买入额：335.89亿元
• 融券卖出额：6.10亿元
• 净买入额：329.79亿元，较上一交易日下降（389.79亿元）

2.2 沪港通与深港通资金流动

• 沪股通净流入：9.46亿元（人民币）
• 港股通净流出：8.45亿元（人民币），较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：17.91亿元
• 深股通净流入：13.56亿元
• 港股通（深港通）净流入：1.21亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收3860.40，下跌 0.89%，贴水 0.28%
• 沪深300指数：报收3871.14点，下跌 0.71%
• 上证50期指IH1804：报收2720.80，下跌 1.11%，贴水 0.21%
• 上证50指数：报收2726.40点，下跌 0.85%
• 中证500期指IC1804：报收6010.00，下跌 0.17%，贴水 0.29%
• 中证500指数：报收6027.19点，下跌 0.40%

3.2 股票期权

• 波动率指数：24.66，较上一交易日上升 1.28%
• 50ETF：报收2.72，较上一交易日下跌 0.91%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.97，环比上升 15.49%
• PCR（持仓量）：0.61，环比上升 0.45%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金平均折价率：0.6298%，波动较小
• 套利机会：部分品种不明显

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四、关键信息总结

指标	当日数据	趋势变化
自然涨停个股数	18只	较上一交易日无明显变化
自然跌停个股数	15只	较上一交易日无明显变化
创60日新高个股数	113只	较上一交易日减少3只，高于年均水平
创60日新低个股数	21只	较上一交易日增加1只，低于年均水平
大宗交易总成交额	105,415.19万元	较上一交易日下降
折价率	3.03%	较上一交易日下降
两融余额	10010.92亿元	周环比下降0.28%
融资买入额	335.89亿元	较上一交易日下降
净买入额	329.79亿元	较上一交易日下降
沪股通净流入	9.46亿元	保持净流入
港股通净流出	8.45亿元	较上一交易日上升
沪深300期指	3860.40	下跌0.89%
上证50期指	2720.80	下跌1.11%
中证500期指	6010.00	下跌0.17%
波动率指数	24.66	上升1.28%
PCR（成交量）	0.97	环比上升15.49%
PCR（持仓量）	0.61	环比上升0.45%
分级基金平均折价率	0.6298%	波动较小，套利机会不明显

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身需求进行决策。
• 天风证券及其相关人员可能与报告提及公司存在利益冲突，请勿将本报告视为唯一参考依据。