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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-10-17）

核心内容概览

本报告为2017年10月17日的金融工程市场情绪与资金面分析，涵盖个股情绪、资金流动、衍生品市场及风险提示等内容，旨在为市场参与者提供监控信息，不构成投资建议。

一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停个股情况

• 自然涨停个股：20只，占比0.60%，较上一交易日有所减少。
• 自然跌停个股：0只，占比0.00%。
• 涨停封板率：57.14%
• 连板率：9.09%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：120只，占比3.62%，较上一交易日减少107只，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：110只，占比3.32%，较上一交易日增加50只，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：674只，占比20.31%，较上一交易日减少84只。
• 空头排列看跌个股：479只，占比14.44%，较上一交易日增加230只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：141,930.18万元，较上一交易日下降。
• 折价率：增加至5.2%，显示市场对大宗交易标的的估值有所下调。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9952.50亿元，周环比上升0.95%。
• 融资买入额：547.71亿元
• 融券卖出额：7.86亿元
• 净买入额：539.85亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：1.58亿元
• 港股通净流入：4.15亿元，较上一交易日有所下降
• 资金净流向：南向，净流出2.57亿元
• 深股通净流入：15.28亿元
• 港股通净流入：5.57亿元

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1710：报收3911.00点，下跌0.33%，贴水0.05%
• 沪深300指数：报收3913.07点，下跌0.01%
• 上证50期指IH1710：报收2726.80点，下跌0.20%，升水0.12%
• 上证50指数：报收2723.53点，下跌0.11%
• 中证500期指IC1710：报收6591.80点，下跌0.54%，贴水0.32%
• 中证500指数：报收6612.94点，下跌0.09%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收10.66，较上一交易日上升1.04%
• 50ETF：报收2.78，较上一交易日下跌0.07%
• PCR（成交量）：0.64，环比下降1.18%
• PCR（持仓量）：0.82，环比上升8.82%

3.3 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元
• 平均整体折价率：0.8581%，波动较小，部分品种套利机会不明显

四、关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停个股数量较少，自然跌停个股为零；创60日新高的个股减少，创新低的个股增加；多头排列个股数量下降，空头排列个股数量上升。
• 资金流动：两融余额小幅上升，融资买入额增加；沪港通和深港通资金净流入有所波动，整体呈现南向资金流出趋势。
• 衍生品市场：股指期货主力合约整体下跌，贴水和升水情况不一；波动率指数上升，表明市场波动性略有增强；PCR指标显示市场看跌情绪有所增强。
• 分级基金：整体折价率保持在0.86%左右，市场套利机会有限。

五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。
• 天风证券及其相关人员可能持有相关证券或提供相关金融服务，存在潜在利益冲突。