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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-04-20）

核心内容概览

本报告汇总了2018年4月20日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品等关键数据，旨在为市场参与者提供全面的市场情绪和资金动向参考。

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：16只，占比 0.47%，较上一交易日有所减少。
• 自然跌停个股：32只，占比 0.93%，较上一交易日有所增加。
• 涨停封板率：64.00%
• 连板率：10.00%

1.2 个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：61只，占比 1.77%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：256只，占比 7.44%，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：337只，占比 9.80%，较上一交易日减少64只。
• 空头排列看跌个股：1287只，占比 37.41%，较上一交易日增加89只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：22499.46万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：2.9%，较上一交易日下降。

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9968.18亿元，周环比下降 0.43%。
• 融资买入额：402.74亿元
• 融券卖出额：9.50亿元
• 净买入额：393.24亿元，较上一交易日 408.28亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流出：8.12亿元
• 港股通净流出：16.86亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入：8.74亿元
• 深股通净流出：3.48亿元
• 港股通（深港通）净流出：2.11亿元

三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804：报收3760.20点，下跌 1.24%，贴水 0.02%
• 上证50期指IH1804：报收2641.80点，下跌 1.38%，贴水 0.21%
• 中证500期指IC1804：报收5908.00点，下跌 1.65%，升水 0.46%

3.2 股票期权

• 波动率指数：22.80，较上一交易日下降 3.04%
• 50ETF收盘价：2.64，较上一交易日下跌 1.46%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.93，环比下降 4.25%
• PCR（持仓量）：0.56，环比下降 8.15%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元
• 平均整体折价率：1.2373%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

关键信息总结

• 市场情绪：整体偏向悲观，自然跌停个股数量增加，空头排列个股占比显著上升，市场波动性有所下降。
• 资金流动：两融余额小幅下降，北向资金净流入，但沪/深港通均出现净流出。
• 衍生品表现：股指期货与股票期权均呈现下跌趋势，波动率指数下降，PCR指标下降，反映市场看跌情绪增强。
• 套利机会：分级基金折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身投资目标与风险承受能力，审慎决策。