20181029-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_621kb

报告摘要

金融工程市场分析总结（2018-10-29）

核心内容概览

本报告主要分析了2018年10月29日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他相关指标，为投资者提供市场监控信息。报告未提供具体投资建议，仅基于历史数据进行统计分析。

一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

A股非ST个股共3468只，排除停牌及一字板个股后：
- 自然涨停个股26只，占比 0.75%
- 自然跌停个股34只，占比 0.98%
涨停封板率 57.78%
连板率 10.87%

1.2 个股创60日新高/低情况

创60日新高的个股26只，较上一交易日减少7只，占比 0.75%，低于过去一年平均水平
创60日新低的个股146只，较上一交易日增加107只，占比 4.21%，同样低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

多头排列看涨个股153只，较上一交易日增加11只，占比 4.41%
空头排列看跌个股572只，较上一交易日增加229只，占比 16.49%

1.4 大宗交易情况

今日大宗交易总成交额为 38232.41万元，较上一交易日有所下降
折价率上升至 4.9%

二、资金面分析

2.1 两融情况

上一交易日沪深两市两融余额为 7719.67亿元，周环比下降 0.02%
融资余额为 7642.22亿元
融资买入额 219.38亿元，融券卖出额 7.47亿元
净买入额 211.91亿元，较上一交易日 224.51亿元 有所下降

2.2 沪/深港通资金情况

沪股通净流入 26.41亿元
港股通净流出 17.70亿元
资金净流向变为北向，净流入 44.11亿元
深港通方面，深股通净流入 1.48亿元，港股通净流出 4.88亿元

三、衍生品及其他

3.1 股指期货

沪深300期指IF1811 报收 3077.00点，下跌 2.66%，升水 0.00%
沪深300指数 报收 3076.89点，下跌 3.05%
上证50期指IH1811 报收 2391.40点，下跌 2.88%，升水 0.08%
上证50指数 报收 2389.58点，下跌 3.21%
中证500期指IC1811 报收 4156.00点，下跌 0.92%，贴水 0.16%
中证500指数 报收 4162.53点，下跌 1.69%

3.2 股票期权

波动率指数 为 32.00，较上一交易日上升 6.42%
50ETF 报收 2.43元，较上一交易日下跌 3.38%

3.3 PCR（PUT CALL RATIO）

PCR（成交量）为 0.95，较上一周上升 67.14%
PCR（持仓量）为 0.69，较上一周下降 11.32%

3.4 分级基金

今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额 >1000万元）平均整体折价率为 1.7572%
折价率波动较大，部分品种存在套利机会

关键信息汇总

指标	数值	变化
自然涨停个股数	26	-7
自然跌停个股数	34	+107
多头排列个股数	153	+11
空头排列个股数	572	+229
大宗交易总成交额	38232.41万元	下降
折价率	4.9%	上升
两融余额	7719.67亿元	周环比下降0.02%
融资买入额	219.38亿元	-
融券卖出额	7.47亿元	-
净买入额	211.91亿元	下降
沪股通净流入	26.41亿元	-
港股通净流出	17.70亿元	下降
沪深300期指IF1811	3077.00点	下跌2.66%
沪深300指数	3076.89点	下跌3.05%
上证50期指IH1811	2391.40点	下跌2.88%
上证50指数	2389.58点	下跌3.21%
中证500期指IC1811	4156.00点	下跌0.92%
中证500指数	4162.53点	下跌1.69%
波动率指数	32.00	上升6.42%
50ETF	2.43元	下跌3.38%
PCR（成交量）	0.95	上升67.14%
PCR（持仓量）	0.69	下降11.32%
分级基金平均折价率	1.7572%	波动较大

风险提示

本报告基于历史数据统计
本报告为市场情况监控，不构成投资建议

作者信息

分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821
联系人：何青青
邮箱：heqingqing@tfzq.com

投资评级说明

类别	说明	评级
股票投资评级	自报告日后6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入（预期相对收益20%以上）、增持（预期相对收益10%-20%）、持有（预期相对收益-10%-10%）、卖出（预期相对收益-10%以下）
行业投资评级	自报告日后6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市（预期行业指数涨幅5%以上）、中性（预期行业指数涨幅-5%-5%）、弱于大市（预期行业指数涨幅-5%以下）

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特别声明

天风证券可能持有报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供各种金融服务，因此可能存在影响报告观点的潜在利益冲突。

总结

整体来看，当日市场情绪偏弱，自然跌停个股数量增加，空头排列个股占比上升，表明市场看跌情绪增强。资金面显示北向资金净流入，但融资买入额有所下降。股指期货及期权市场波动加剧，波动率指数上升，50ETF下跌，PCR（成交量）上升，持仓量PCR下降。分级基金折价率波动较大，存在套利机会。投资者需注意市场情绪与资金流向的变化，结合自身需求谨慎决策。

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