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金融工程市场分析总结（2018-06-01）

核心内容概览

本报告分析了2018年6月1日A股市场的多个方面，包括市场情绪、资金流动、衍生品及其他金融工具的表现，旨在为投资者提供市场监控信息。

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一、市场情绪分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：20只，占比0.58%。
• 自然跌停个股：14只，占比0.41%。
• 涨停封板率：46.51%。
• 连板率：5.56%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：103只，较上一交易日减少9只，占比3.00%，低于过去1年平均水平。
• 创60日新低个股：388只，较上一交易日增加108只，占比11.29%，高于过去1年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：338只，占比9.83%，较上一交易日减少74只。
• 空头排列看跌个股：1111只，占比32.32%，较上一交易日增加62只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：40574.81万元，较上一交易日下降。
• 折价率：4.59%，较上一交易日下降。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9891.77亿元，周环比下降0.95%。
• 融资买入额：310.15亿元。
• 融券卖出额：7.60亿元。
• 净买入额：302.55亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：14.89亿元。
• 港股通净流出：7.00亿元，较上一交易日上升。
• 北向资金净流入：21.89亿元。
• 深股通净流入：7.04亿元。
• 港股通（深）净流出：0.88亿元。

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三、衍生品及其他金融工具表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806：报收3752.80点，下跌0.68%，贴水0.47%。
• 沪深300指数：报收3770.59点，下跌0.84%。
• 上证50期指IH1806：报收2631.60点，下跌0.32%，贴水0.59%。
• 上证50指数：报收2647.19点，下跌0.42%。
• 中证500期指IC1806：报收5664.00点，下跌1.20%，贴水0.37%。
• 中证500指数：报收5685.12点，下跌1.21%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：24.79，较上一交易日下降39.69%。
• 50ETF：报收2.64元，较上一交易日下跌0.30%。

3.3 分级基金

• 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元。
• 平均整体折价率：1.2472%。
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

• 市场情绪：整体偏空，自然跌停数量增加，空头排列个股占比上升。
• 资金流动：北向资金持续净流入，但两融余额和净买入额有所下降。
• 衍生品表现：股指期货和期权均下跌，波动率指数大幅回落，分级基金折价率波动明显，存在套利机会。
• 风险提示：本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。

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数据来源与图表说明

• 所有数据均来自Wind及天风证券研究所。
• 图表涵盖自然涨跌停个股、创新高/低个股、多空排列个股、大宗交易、两融余额、港通资金流动、股指期货走势、波动率指数、PCR指标及分级基金折溢价率等。

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投资评级说明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益20%以上
		增持	预期股价相对收益10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

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作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001。
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821。
• 联系人：韩谨阳，hanjinyang@tfzq.com。

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