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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-10-23）

核心内容概述

本报告为2017年10月23日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品市场等多个方面，旨在监控市场动态，为投资者提供参考信息。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3326只。
• 排除停牌和一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股21只，占比 0.63%。
  • 自然跌停个股0只，占比 0%。
• 涨停封板率为 55.26%，连板率为 3.85%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股193只，较上一交易日增加79只，占比 5.80%，高于过去1年平均水平。
• 创60日新低的个股42只，较上一交易日减少180只，占比 1.26%，低于过去1年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股441只，较上一交易日增加41只，占比 13.26%。
• 空头排列看跌个股1250只，较上一交易日增加78只，占比 37.58%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 49,589.85万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率增加至 7.17%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 上一交易日沪深两市两融余额为 9864.68亿元，周环比下降 0.76%。
• 融资买入额为 346.74亿元，融券卖出额为 4.33亿元。
• 净买入额为 342.41亿元，较上一交易日 405.25亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出 12.39亿元。
• 港股通净流入 7.73亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向保持南向，净流出 20.12亿元。
• 深股通净流出 2.49亿元，港股通净流入 8.66亿元。

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1711 报收 3922.00点，上涨 0.22%，贴水 0.22%。
• 沪深300指数 报收 3930.80点，上涨 0.10%。
• 上证50期指IH1711 报收 2742.60点，上涨 0.04%，升水 0.30%。
• 上证50指数 报收 2734.37点，下跌 0.12%。
• 中证500期指IC1711 报收 6576.20点，上涨 0.67%，贴水 0.55%。
• 中证500指数 报收 6612.76点，上涨 0.63%。

3.2 股票期权

• 中国波指 报收 10.33，较上一交易日下降 1.26%。
• 50ETF 报收 2.79，较上一交易日上涨 0.04%。
• PCR（成交量） 为 0.59，环比下降 5.02%。
• PCR（持仓量） 为 0.89，环比上升 8.24%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体折价率为 0.2504%。
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息汇总

市场情绪关键点

• 自然涨停数量增加，自然跌停数量为零，显示市场情绪偏暖。
• 创60日新高的个股数量显著增加，创60日新低的个股数量大幅减少，反映市场整体上行趋势。
• 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比也略有增加，市场存在分歧。

资金流动关键点

• 两融余额小幅下降，融资买入额和净买入额均下降。
• 沪港通和深港通资金净流出，但港股通净流入有所上升。

衍生品市场关键点

• 沪深300期指上涨，贴水收窄。
• 上证50期指上涨，升水扩大。
• 中证500期指上涨，贴水扩大。
• 波动率指数下降，显示市场波动性降低。
• PCR（成交量）下降，PCR（持仓量）上升，显示市场看涨情绪减弱，看跌情绪略有增强。
• 分级基金整体折价率较低，套利机会有限。

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。

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六、分析师与联系方式

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳

  • 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-衍生品周报-2017-10-20》（2017-10-22）
2. 《金融工程：金融工程-量化择时及多因子跟踪周报》（2017-10-22）
3. 《金融工程：金融工程-估值与基金重仓股配置监控半月报2017-10-20》（2017-10-22）