20180926-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_621kb

报告摘要

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-09-26）

核心内容概述

本报告提供了2018年9月26日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场的详细分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券数据、沪/深港通资金流动、股指期货与股票期权表现，以及分级基金的折溢价率等关键指标。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

自然涨跌停情况：
- 今日A股非ST个股中，自然涨停31只，占比0.89%；自然跌停1只，占比0.03%。
- 涨停封板率64.58%，连板率38.89%，表明市场情绪偏暖，涨停个股表现较为活跃。
创新高/低情况：
- 创60日新高的个股87只，较上一交易日增加25只，占比2.51%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股17只，较上一交易日减少11只，占比0.49%，低于过去一年平均水平。
- 表明市场中存在较多上涨动能，但下跌个股数量减少，市场情绪偏乐观。
多空排列情况：
- 形成多头排列看涨个股568只，占比16.40%，较上一交易日增加75只。
- 形成空头排列看跌个股444只，占比12.82%，较上一交易日减少204只。
- 多头排列数量增加，空头排列数量减少，显示市场看涨情绪增强。
大宗交易情况：
- 今日大宗交易总成交额为259,432.41万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率下降至3.26%，表明大宗交易市场整体表现较为稳定。

2. 资金面分析

融资融券情况：
- 昨日沪深两市两融余额为8,350.78亿元，周环比下降0.96%。
- 融资买入额211.56亿元，融券卖出额5.06亿元，净买入额206.50亿元，较上一交易日下降。
- 表明市场融资需求有所减弱，但整体仍保持净买入态势。
沪/深港通资金流动：
- 沪股通净流入13.37亿元，港股通净流入1.45亿元，较上一交易日有所上升。
- 深股通净流入5.41亿元，港股通净流入13.31亿元，北向资金持续流入。
- 表明外资对A股市场仍保持信心，资金流入趋势积极。

3. 衍生品及其他市场分析

股指期货表现：
- 沪深300期指IF1810报收3,422.20点，上涨1.12%，升水0.15%。
- 上证50期指IH1810报收2,592.60点，上涨1.46%，升水0.38%。
- 中证500期指IC1810报收4,800.00点，上涨0.31%，贴水0.32%。
- 沪深300和上证50指数上涨，中证500指数微涨，显示大盘股表现优于中小盘股。
股票期权与波动率指数：
- 今日波动率指数为21.55，较上一交易日上升3.56%，50ETF报收2.64，上涨1.46%。
- 波动率指数上升表明市场短期波动预期增加，但50ETF上涨显示市场对大盘股信心仍存。
PCR（成交量与持仓量）：
- PCR（成交量）为0.73，环比下降8.15%；PCR（持仓量）为1.12，环比上升57.39%。
- PCR变动显示市场看涨情绪增强，但持仓量上升可能意味着投资者对市场波动的预期增加。
分级基金表现：
- 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金日成交额大于1000万元，平均整体溢价率为0.6091%。
- 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会，表明市场存在一定的结构性机会。

风险提示

本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
投资者需独立评估市场信息与自身需求，必要时咨询专业人士意见。

总结

整体来看，2018年9月26日A股市场情绪偏暖，自然涨停个股数量增加，市场看涨情绪增强。资金面显示融资买入有所下降，但北向资金持续流入，外资对A股信心较强。衍生品市场中，股指期货与股票期权表现分化，波动率指数上升，PCR显示市场看涨情绪增强，而分级基金存在套利机会。投资者应关注市场情绪变化与资金流动趋势，结合自身投资目标进行决策。

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