20181126-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_621kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018年11月26日）
核心内容概述
本报告为2018年11月26日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，由天风证券分析师吴先兴撰写。报告从情绪面、资金面、衍生品及其他三个方面对市场进行了详细统计和解读，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：32只，占比 0.92%
- 自然跌停个股：22只，占比 0.63%
- 涨停封板率：60.38%
- 连板率：7.14%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：41只，较上一交易日减少21只，占比 1.18%，低于过去一年平均水平
- 创60日新低个股：75只，较上一交易日增加21只，占比 2.16%，低于过去一年平均水平
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股：617只，占比 17.76%，较上一交易日减少846只
- 空头排列看跌个股：134只，占比 3.86%，较上一交易日增加34只
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：58191.19万元，较上一交易日有所下降
- 折价率：增加至 6.74%
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：7764.82亿元，周环比上升 0.02%
- 融资余额：7688.06亿元
- 融资买入额：246.40亿元
- 融券卖出额：5.73亿元
- 净买入额：240.67亿元，较上一交易日上升
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入：16.26亿元
- 港股通净流出：9.43亿元，较上一交易日下降
- 北向资金净流入：25.69亿元
- 深股通净流入：7.67亿元
- 港股通净流出：0.13亿元
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1812：报收3130.40点，下跌 0.45%，贴水 0.35%
- 沪深300指数：报收3141.24点，下跌 0.07%
- 上证50期指IH1812：报收2408.60点，下跌 0.01%，升水 0.28%
- 上证50指数：报收2401.90点，上涨 0.11%
- 中证500期指IC1812：报收4315.80点，下跌 0.95%，贴水 1.18%
- 中证500指数：报收4367.46点，下跌 0.17%
3.2 股票期权
- 波动率指数：26.16，较上一交易日上升 0.85%
- 50ETF：报收2.45，较上一交易日上涨 0.33%
3.3 PUT CALL RATIO（PCR）
- PCR（成交量）：0.84，较上周下降 6.11%
- PCR（持仓量）：0.69，较上周下降 14.49%
3.4 分级基金
- 交易活跃的分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体折价率 0.5621%
- 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显
关键信息总结
- 市场情绪：自然涨停与跌停数量均较少，涨停封板率和连板率相对稳定；创60日新高个股减少，创60日新低个股增加，显示市场情绪偏弱。
- 资金流动：两融余额小幅上升，北向资金净流入，但港股通资金净流出有所扩大。
- 衍生品市场：股指期货整体下跌，贴水与升水情况各异；波动率指数上升，显示市场波动性略有增强；PCR下降，反映市场看涨情绪减弱。
- 分级基金：整体折价率保持在较低水平，但套利机会不明显。
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。
报告信息
- 作者：吴先兴（分析师）
- 联系人：何青青
- 联系方式：
- 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / heqingqing@tfzq.com
- 电话：18616029821
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报告来源：Wind，天风证券研究所
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