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金融工程市场分析总结（2018-11-20）

核心内容概述

本报告为2018年11月20日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR、分级基金等关键指标，为市场参与者提供参考信息。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：
  今日A股非ST个股中，自然涨停29只，自然跌停23只，分别占比0.84%和0.66%。涨停封板率为48.33%，连板率为7.14%。

• 新高/新低个股：
  创60日新高的个股189只，较上一交易日减少206只，占比5.44%，高于过去一年平均水平；创60日新低的个股仅1只，较上一交易日减少7只，占比0.03%，低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：
  形成多头排列看涨个股2670只，占比76.88%，较上一交易日增加124只；形成空头排列看跌个股50只，占比1.44%，较上一交易日增加4只。

• 大宗交易：
  今日大宗交易总成交额为70679.26万元，较上一交易日下降，折价率降至4.74%。

2. 资金面

• 融资融券余额：
  昨日沪深两市两融余额为7793.62亿元，周环比上升0.93%。融资买入额为388.37亿元，融券卖出额为8.02亿元，净买入额为380.35亿元，较上一交易日略有下降。

• 沪/深港通资金流动：
  沪股通净流出20.93亿元，港股通净流出4.95亿元，较上一交易日上升；资金净流向变为南向，净流出15.98亿元。深股通净流出9.71亿元，港股通净流入1.56亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：
  沪深300期指IF1812报收3223.40，下跌2.02%，升水0.16%；沪深300指数报收3218.41点，下跌2.31%。
  上证50期指IH1812报收2455.80，下跌1.52%，升水0.37%；上证50指数报收2446.79点，下跌1.82%。
  中证500期指IC1812报收4520.00，下跌2.73%，贴水0.38%；中证500指数报收4537.45点，下跌2.85%。

• 波动率指数：
  今日波动率指数为27.68，较上一交易日下降2.92%；50ETF报收2.50，较上一交易日下跌1.65%。

• PCR（成交量与持仓量）：
  PCR（成交量）为0.84，环比下降4.04%；PCR（持仓量）为0.77，环比上升7.01%。

• 分级基金：
  今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为2.6034%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
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• 报告仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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