20181127-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_620kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-11-27）
核心内容概览
本报告为天风证券金融工程团队发布的市场情绪及资金面分析，涵盖A股市场个股表现、资金流动情况、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）以及分级基金等关键指标，旨在为市场参与者提供参考信息。
一、市场情绪分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 今日A股非ST个股共3475只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
- 自然涨停个股38只，占比 1.09%
- 自然跌停个股1只，占比 0.03%
- 涨停封板率 65.52%，连板率 21.88%
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股51只，较上一交易日增加10只，占比 1.47%，低于过去一年平均水平
- 创60日新低的个股31只，较上一交易日减少44只，占比 0.89%，同样低于过去一年平均水平
1.3 多/空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股473只，占比 13.61%，较上一交易日减少144只
- 形成空头排列看跌个股182只，占比 5.24%，较上一交易日增加48只
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额 104,728.6万元，较上一交易日有所下降
- 折价率下降至 4.52%
二、资金面分析
2.1 融资融券余额
- 昨日沪深两市两融余额为 7757.34亿元，周环比下降 0.47%
- 融资余额 7677.78亿元
- 融资买入额 178.81亿元，融券卖出额 7.87亿元
- 净买入额 170.94亿元，较上一交易日 240.67亿元 下降
2.2 沪/深港通资金流向
- 沪股通净流入 1.91亿元
- 港股通净流出 8.15亿元，较上一交易日有所上升
- 北向资金净流入 10.06亿元
- 深股通净流出 0.46亿元，港股通净流出 0.32亿元
三、衍生品及其他市场指标
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1812 报收 3126.60点，下跌 0.07%，贴水 0.34%
- 沪深300指数 报收 3137.24点，下跌 0.13%
- 上证50期指IH1812 报收 2395.40点，下跌 0.27%，升水 0.05%
- 上证50指数 报收 2394.29点，下跌 0.32%
- 中证500期指IC1812 报收 4344.20点，上涨 0.70%，贴水 0.99%
- 中证500指数 报收 4387.65点，上涨 0.46%
3.2 股票期权
- 波动率指数 为 25.14，较上一交易日下降 3.91%
- 50ETF 报收 2.44元，较上一交易日下跌 0.45%
3.3 PCR（Put/Call Ratio）
- PCR（成交量）为 0.80，环比下降 4.45%
- PCR（持仓量）为 0.66，环比下降 14.28%
3.4 分级基金
- 今日统计交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）：
- 平均整体溢价率 0.0574%
- 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显
四、关键信息总结
主要观点
- 市场情绪偏弱：自然涨停和跌停数量较少，涨停封板率与连板率均有所下降，表明市场情绪整体偏谨慎。
- 个股表现分化：创60日新高的个股数量增加，但比例仍低于历史平均水平；创60日新低的个股数量减少，市场情绪趋于稳定。
- 多空排列变化：多头排列个股数量减少，空头排列个股数量增加，显示市场看涨情绪减弱，看跌情绪上升。
- 大宗交易折价率下降：折价率降至 4.52%，可能反映市场对部分股票的估值趋于合理。
- 资金流向分化：北向资金净流入，但港股通净流出增加，显示外资对A股市场态度有所波动。
- 两融余额下降：融资买入额和净买入额均下降，可能反映市场融资需求减弱。
- 股指期货表现：沪深300、上证50指数期货下跌，中证500指数期货上涨，显示市场对大盘股信心不足，小盘股相对强势。
- 波动率指数下降：市场波动预期有所降低，但50ETF仍小幅下跌，显示市场整体偏弱。
- PCR指标下降：成交量和持仓量PCR均下降，表明市场看涨情绪有所减弱。
- 分级基金折溢价率低：整体溢价率接近零，折价率波动较小，套利机会有限。
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场情况可能发生变化，需持续关注。
- 投资者应独立评估市场信息，结合自身情况做出决策。
六、作者信息
-
吴先兴（分析师）
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 -
何青青（联系人）
邮箱：heqingqing@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-11-26》
- 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-11-25》
- 《金融工程：金融工程-戴维斯双击今年累计超额 9.69%》
八、图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率
九、免责声明
- 本报告仅供客户参考，不构成投资建议。
- 信息来源于公开资料，天风证券对其准确性及完整性不作保证。
- 报告观点可能随时变更，不构成对任何人的个人推荐。
- 投资者应独立评估，必要时咨询专业人士意见。
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