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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-18）

核心内容概览

本报告总结了2018年1月18日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：30只，占比 0.88%
• 自然跌停个股：2只，占比 0.06%
• 涨停封板率：76.92%
• 连板率：14.29%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：58只，较上一交易日减少15只，占比 1.70%（低于过去1年平均水平）
• 创60日新低个股：58只，较上一交易日减少490只，占比 1.70%（同样低于过去1年平均水平）

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：507只，较上一交易日减少16只，占比 14.90%
• 空头排列看跌个股：929只，较上一交易日增加136只，占比 27.31%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：94208.49万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：4.56%（较上一交易日有所上升）

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10580.41亿元，周环比上升 0.98%
• 融资买入额：681.51亿元
• 融券卖出额：13.22亿元
• 净买入额：668.29亿元（较上一交易日578.22亿元有所上升）

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：12.51亿元
• 港股通净流入：32.45亿元（较上一交易日有所上升）
• 资金净流向保持南向：净流出19.94亿元
• 深股通净流入：5.56亿元
• 港股通净流入：19.84亿元

三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收4280.00点，上涨 0.66%，升水 0.20%
• 沪深300指数：报收4271.42点，上涨 0.55%
• 上证50期指IH1801：报收3114.60点，上涨 1.14%，升水 0.26%
• 上证50指数：报收3106.55点，上涨 0.99%
• 中证500期指IC1801：报收6285.60点，上涨 0.23%，贴水 0.02%
• 中证500指数：报收6286.80点，上涨 0.31%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收18.89，较上一交易日上升 11.76%
• 50ETF：报收3.11，较上一交易日上涨 1.14%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.62，环比下降 11.58%
• PCR（持仓量）：1.28，环比上升 19.76%

3.4 分级基金

• 交易活跃的分级基金（日成交额>1000万元）：
  • 平均整体溢价率：0.4343%
  • 整体折价率波动较小
  • 部分品种套利机会不明显

四、关键信息总结

主要观点

• 市场情绪偏弱：自然涨停和跌停数量较少，空头排列个股占比显著上升，显示市场看跌情绪增强。
• 资金流入方向：沪港通和深港通资金净流入增加，但整体资金流向仍以南向为主。
• 两融余额上升：融资买入额增加，净买入额上升，显示市场融资需求有所增强。
• 股指期货表现：沪深300、上证50期指上涨，中证500期指微涨，期指升水或贴水情况显示市场对指数的预期略有分歧。
• 波动率指数上升：中国波指大幅上涨，显示市场波动性增加。
• PCR变化：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，可能反映市场参与者情绪变化。
• 分级基金市场：整体溢价率较低，折价率波动小，套利机会有限。

五、风险提示

• 本报告仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
• 市场情绪和资金流动可能随时变化，投资者应谨慎对待。
• 衍生品市场风险较高，需关注市场波动及流动性变化。