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金融工程市场分析总结（2018-07-06）

核心内容概述

本报告为2018年7月6日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，内容涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港深通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR指标及分级基金折溢价率等。报告旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停32只，占比0.93%；自然跌停7只，占比0.20%。
  • 涨停封板率为43.84%，连板率为19.05%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股13只，较上一交易日增加4只，占比0.38%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股1069只，较上一交易日增加466只，占比31.04%，高于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股70只，占比2.03%，较上一交易日减少22只。
  • 空头排列看跌个股1758只，占比51.05%，较上一交易日增加652只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为97233.49万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至4.07%，表明市场对大宗交易标的的估值趋于合理。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为9088.72亿元，周环比下降1.29%。
  • 融资买入额207.37亿元，融券卖出额8.75亿元，净买入额198.62亿元，较上一交易日上升。

• 沪港深通资金流向：

  • 沪股通净流入26.71亿元，港股通净流出6.09亿元，净流向保持北向，净流入32.80亿元。
  • 深股通净流入17.14亿元，港股通净流入3.18亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1807报收3328.20点，上涨0.62%，贴水1.10%；沪深300指数报收3365.12点，上涨0.68%。
  • 上证50期指IH1807报收2382.00点，上涨1.64%，贴水0.86%；上证50指数报收2402.62点，上涨1.19%。
  • 中证500期指IC1807报收4948.00点，下跌0.24%，贴水0.97%；中证500指数报收4996.63点，上涨0.28%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为26.23，较上一交易日下降3.70%。
  • 50ETF报收2.42元，较上一交易日上涨1.42%。

• PCR指标：

  • PCR（成交量）为0.81，PCR（持仓量）为0.63，环比分别下降4.35%和1.29%，表明市场看跌情绪有所缓解。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为0.2522%，折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息

• 市场情绪：整体偏弱，空头排列个股占比高，但自然涨停数量略有上升。
• 资金流动：两融净买入额上升，北向资金持续净流入，但港股通资金流出有所增加。
• 股指期货：沪深300、上证50期指上涨，中证500期指下跌，贴水情况显示市场预期与现货存在一定差距。
• 波动率与PCR：波动率指数下降，PCR指标下降，显示市场波动性降低，看跌情绪有所缓解。
• 分级基金：折价率波动较大，存在套利机会，需关注具体品种。

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。

作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 联系人：韩谨阳
• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com / hanjinyang@tfzq.com
• 电话：18616029821

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