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量化交易策略周报总结（2018年3月5日）

核心内容概述

本报告汇总了多种量化交易策略在2018年3月5日当周及年初以来的表现数据，并提供了这些策略自期指上市以来的长期历史表现。报告旨在为投资者提供策略表现的参考，同时提示相关风险。

主要观点

• 多数策略在本周表现较为稳定，部分策略实现盈利，部分策略出现亏损。
• 从长期表现来看，部分策略如加强版EMDT和SLM显示出较高的累积收益率。
• 不同策略在不同年份的表现存在显著差异，部分策略在某些年份表现优异，而在其他年份则表现不佳。
• 所有策略均存在市场波动带来的失效风险，需谨慎评估。

关键信息

本周表现

年初以来表现

期指上市以来表现

风险提示

• 所有策略基于历史数据建模，无法保证在未来的市场环境中持续有效。
• 市场波动可能导致策略失效，投资者需谨慎评估风险。
• 投资决策应基于个人情况，不应仅依赖本报告。

策略分析

风格套利策略

• 本周表现：交易5次，收益率0.87%，成功率80%，最大回撤-1.18%。
• 年初表现：交易39次，累积收益率1.98%，成功率51.28%，最大回撤-3.68%。
• 期指上市以来表现：交易703次，累积收益率13.21%，成功率52.20%，最大回撤-19.15%。
• 分年度表现：2015年-2.55%，2016年13.64%，2017年0.25%，2018年1.98%。

随机区间突破策略

• 本周表现：交易5次，收益率-0.08%，成功率40%，最大回撤-0.75%。
• 年初表现：交易17次，累积收益率2.45%，成功率35.29%，最大回撤-0.75%。
• 期指上市以来表现：交易898次，累积收益率41.10%，成功率33.52%，最大回撤-15.46%。
• 分年度表现：2010年9.75%，2011年3.23%，2012年16.52%，2013年7.66%，2014年-0.89%，2015年10.75%，2016年-10.89%，2017年-0.91%，2018年2.45%。

加强版EMDT策略

• 本周表现：交易4次，收益率0.04%，成功率50%，最大回撤-0.65%。
• 年初表现：交易27次，累积收益率4.38%，成功率51.85%，最大回撤-1.23%。
• 期指上市以来表现：交易1305次，累积收益率464.00%，成功率45.36%，最大回撤-16.83%。
• 分年度表现：2010年60.65%，2011年32.36%，2012年30.92%，2013年23.25%，2014年15.62%，2015年63.54%，2016年-11.81%，2017年-5.56%，2018年4.38%。

EMDT策略

• 本周表现：交易4次，收益率0.04%，成功率50%，最大回撤-0.65%。
• 年初表现：交易26次，累积收益率4.91%，成功率53.85%，最大回撤-0.91%。
• 期指上市以来表现：交易1098次，累积收益率362.28%，成功率43.53%，最大回撤-16.54%。
• 分年度表现：2010年43.98%，2011年21.46%，2012年30.56%，2013年19.33%，2014年17.55%，2015年61.24%，2016年-10.80%，2017年-4.35%，2018年4.91%。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，收益率0.21%，成功率40%，最大回撤-1.79%。
• 年初表现：交易39次，累积收益率12.83%，成功率48.72%，最大回撤-1.46%。
• 期指上市以来表现：交易1890次，累积收益率301.40%，成功率34.92%，最大回撤-24.29%。
• 分年度表现：2010年12.47%，2011年4.22%，2012年32.42%，2013年30.22%，2014年0.73%，2015年82.88%，2016年-11.03%，2017年4.03%，2018年12.83%。

价量模式匹配策略

• 本周表现：交易5次，收益率2.13%，成功率60%，最大回撤-1.04%。
• 年初表现：交易38次，累积收益率1.79%，成功率47.37%，最大回撤-9.47%。
• 期指上市以来表现：交易1687次，累积收益率320.56%，成功率47.90%，最大回撤-19.78%。
• 分年度表现：2011年36.04%，2012年20.56%，2013年48.54%，2014年8.27%，2015年59.97%，2016年8.24%，2017年-9.54%，2018年1.79%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，收益率-0.04%，成功率20%，最大回撤-0.52%。
• 年初表现：交易39次，累积收益率-3.58%，成功率29.54%，最大回撤-4.05%。
• 期指上市以来表现：交易1889次，累积收益率332.44%，成功率29.54%，最大回撤-7.59%。
• 分年度表现：2010年28.44%，2011年24.24%，2012年17.72%，2013年27.64%，2014年14.22%，2015年29.25%，2016年14.91%，2017年10.25%，2018年-3.58%。

期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，收益率-2.42%，成功率20%，最大回撤-3.80%。
• 年初表现：交易39次，累积收益率3.48%，成功率58.97%，最大回撤-9.02%。
• 期指上市以来表现：交易745次，累积收益率178.67%，成功率48.99%，最大回撤-20.26%。
• 分年度表现：2015年90.86%，2016年14.00%，2017年23.77%，2018年3.48%。

附：相关研究