20240219-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

报告总结

该报告是金融衍生品研究所于2024年2月19日发布的国债期货每日数据跟踪报告，数据来源包括Wind、中国金融期货交易所和银河期货金融衍生品研究所。报告分为量价数据、基差数据、移仓数据、跨品种数据、免责声明和联系方式等部分。

• 量价数据：分析了四个品种（TCFE、TFCFE、TSCFE、TLCFE）的量能和主力持仓。TCFE主力合约价格上涨0.0165元至103415元，成交量和持仓量增加；TFCFE主力合约价小幅上涨0.0065元，但主力持仓显示多空博弈；TSCFE主力合约微涨0.0022元，成交量和持仓量波动；TLCFE主力合约价涨0.037元，但成交量减少。各品种主力席位交易量和净头寸变化多样，多空力量总体平衡。

• 基差数据：计算了各主力合约的基差、正套和反套收益率，并进行了情景模拟。TCFE基差为-0.00元，正套收益率26%；TFCFE基差为0.001元，正套收益率23%；TSCFE基差为0.001元，正套收益率21%；TLCFE基差为0.011元，正套收益率17%。情景模拟考虑到期收益率变化对基差的影响，提供了潜在基差走阔或收敛的空间，供参考。

• 移仓数据：提供了跨期价差和年化展期成本分析。TCFE跨期价差-0.009元，年化展期成本-0.27%；TFCFE跨期价差-0.02元，年化展期成本-0.63%；TSCFE跨期价差-0.012元，年化展期成本-0.39%；TLCFE跨期价差0.011元，年化展期成本0.33%。移仓完成度在39%-58%之间，多数品种已进入移仓阶段。

• 跨品种数据：报告中未提供具体数据详情。

报告强调数据为模拟计算，仅供参考，不构成投资建议。分析师为张晨，联系邮箱提供。免责声明指出报告基于当日数据，不保证准确性或完整性。