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国债期货每日数据跟踪（2023-06-07）

1 量价数据

• TCFE（国债期货）：主力合约T2309CFE主力合约结算价上涨0.008元至1017元，前三合约总成交量增至72381手，持仓量增至200315手。
  • 主力持仓变化：前5席位净多9429手，前10席位净多2804手，前20席位转为净空2054手。
  • 各席位多头持仓多数上行，空头变动不一。
• TFCFE（国债期货）：主力合约TF2309CFE结算价微涨0.0035元至10193元，总成交量略降至43868手，持仓量减少至101077手。
  • 前20席位转为净空2077手，席位间成交量变化参半。
• TSCFE（国债期货）：主力合约TS2309CFE结算价下跌0.0015元至10126元，总成交量上涨至36695手，持仓量增至53162手。
  • 前5、10、20席位均呈现净空头增加趋势，期货公司席位多头与空头持仓均有变动。
• TLCFE（国债期货）：主力合约TL2309CFE结算价上涨0.016元至9723元，总成交量增至8148手，持仓量略降。
  • 前10、20席位净空头为主，主力持仓变化幅度较小。

2 基差数据

• TCFE：主力合约CTD券220003IB，基差036元，正套收益率14%，情景模拟预测基差收敛空间为0-0.51元。
• TFCFE：主力合约CTD券220022IB，基差025元，正套收益率15%，情景模拟预测基差收敛空间为0-0.53元。
• TSCFE：主力合约CTD券2000001IB，基差011元，正套收益率19%，情景模拟显示基差可能维持高位或小幅变动。
• TLCFE：主力合约CTD券210005IB，基差056元，正套收益率15%，反套收益率30%，展期成本较低。

3 移仓数据

• T2306CFE：当季-下季跨期价差039元，年化展期成本15%，移仓完成度95.25%。
• TF2306CFE：跨期价差02元，年化展期成本0.79%，移仓完成度94.45%。
• TS2306CFE：跨期价差007元，年化展期成本0.29%，移仓完成度93.38%。
• TL2306CFE：跨期价差0.02元，年化展期成本0.81%，移仓完成度86.94%。

以上各品种均处于移仓阶段末期或接近完成。