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国债期货每日数据跟踪报告摘要（2023-11-20）

1. 量价数据

• T2312主力合约：下跌0.005元至102195元，三份合约总成交量增加7378手，持仓增至212788手。
  • 前20席位成交量集中度达872%，多头净多仓微降。
• TF2312主力合约：下跌0.011元至102015元，三份合约总成交量大幅增加23682手。
  • 跨期呈净空仓趋势。
• 其他合约TS2312和TL2312显示成交量与持仓量波动，以空头减仓、多头增仓为主。

2. 基差与情景模拟

• 各主力合约基差变动频繁，正套、反套策略的收益率数据如下：
  • TCFE（主要合约T2312）：基差-0.002元，正套收益率26.4%，情景模拟展示基差潜在变化。
  • TFCFE（TF2312）：基差0.00元，正套收益率25%，情景模拟基差连续放缓。
  • TSCFE（TS2312）：基差-0.001元，正套收益率22%，情景模拟显示正向状态。
  • TLCFE（TL2312）：基差-0.001元，正套收益率32%，情景模拟收敛与走阔空间明显。

3. 移仓数据

• 当前主力合约陆续进入移仓阶段：
  • T2312：年化展期成本0.34%，跨期价差0.01元。
  • TF2312：负展期成本出现，年化-0.01%。
  • TS2312：展期成本-0.058%。
  • TL2312：年化展期成本0.34%，跨期价差0.01元。

4. 跨品种数据

• 摘要（数据缺失，详见完整报告）