20240123-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页

国债期货每日数据跟踪报告总结

1. 量价数据

• TCFE:

  • 主力合约T2403CFE价格下跌0.0105元至10302元。
  • 3份合约成交减少386手到81277手，持仓减少1726手到203695手。
  • 前5席位成交量微增，净多29966手；前20席位成交量增加，净多3851手。

• TFCFE:

  • 主力合约TF2403CFE价格下跌0.0075元至10252.5元。
  • 3份合约成交增加1808手到52627手，持仓减少2969手到128810手。
  • 前10席位成交量增加，净空3357手；前20席位成交量增加，净空9341手。

• TSCFE:

  • 主力合约TS2403CFE价格下跌0.0008元至1012.0元。
  • 3份合约成交增加1035手到34729手，持仓增加1395手到78848手。
  • 多空持仓净空大部分；前20席位成交量增加。

• TLCFE:

  • 主力合约TL2403CFE价格下跌0.012元至10356元。
  • 3份合约成交增加3395手到33392手，持仓减少730手到58801手。
  • 前10席位成交量大幅增加，净多1885手；前20席位成交量增加，净空3142手。

2. 基差数据

• TCFE: CTD券为230019IB，基差-0.001元；情景模拟显示基差可能走阔或收敛，取决于收益率变化。
• TFCFE: CTD券为230008IB，基差-0.00元；情景模拟显示基差变化取决于收益率变动。
  可具体见各类券基差与情景分析。
• TSCFE: CTD券为230020IB，基差-0.006元；情景模拟显示基差可能结合为正套或反套收益率。
• TLCFE: CTD券为190010IB，基差0.018元；情景模拟焦点在收敛或走阔，反套高收益率。
• 细节包括正套收益率、情景模拟基差走扩或收窄空间。

3. 移仓数据

• T2403CFE: 即期-远期价差0.005元，展期成本低，未进入移仓阶段。
• TF2403CFE: 即期-远期价差0.005元，展期成本低，未完成移仓。
• TS2403CFE: 即期-远期价差-0.01元，展期成本负，未移仓。
• TL2403CFE: 即期-远期价差0.019元，展期成本高，移仓完成度高但未启动。

3. 跨品种数据

• 报告未提供详细跨品种分析，仅提及分析师观察，无具体数值或结论（见报告P14-15）。

免责声明: 本报告由银河期货有限公司撰写，分析仅供参考，不构成投资建议。所有数据来源明确，报告基于模拟情景，风险自担。

分析师信息: 张晨，CFA，联系邮箱已提供，但根据总结避免了无关细节，仅保留核心摘要。