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“趋势之星”策略组合总结

核心内容

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪发布的期货投资策略，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，识别具有趋势性交易机会的品种。该策略组合为推广版，数据滞后三个工作日发布，不作及时交易参考。

主要观点

1. 重点关注品种（均为多头关注）

• 铁矿2109

  • 基本面驱动：偏强
  • 技术解盘：日线级别左侧波段0.382黄金分割叠加重要高点支撑
  • 估值：现货价格4575元/吨，加工利润398元/吨，期货价格4708元/吨，基差-133元/吨，整体估值中性

• PTA2109

  • 基本面驱动：中性
  • 技术解盘：日线级别上涨走势节奏保持完好
  • 估值：现货价格15703元/吨，加工利润500元/吨，期货价格15865元/吨，基差-162元/吨，整体估值中性

• 郑棉2109

  • 基本面驱动：向上
  • 技术解盘：日线级别反弹突破前期下跌的1.382黄金分割重要压力，30分钟级别表现强势
  • 估值：现货价格5350元/吨，进口利润569元/吨，期货价格5338元/吨，基差12元/吨，整体估值低估

• 白糖2109

  • 基本面驱动：向上
  • 技术解盘：30分钟级别试探60均线及趋势跟踪线支撑力度
  • 估值：现货价格处于低位，期货价格中性，整体估值中性

2. 近期退出品种

• 橡胶2109：因市场趋势不明朗或技术指标不再支持，已从关注列表中移除。

3. 交易策略说明

• 通过技术指标的大小周期共振来判断趋势，结合基本面驱动模型进行择时。
• 当大级别（60f及以上）出现背离信号与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点。
• 若小周期也出现与大周期一致的走势，则对该品种予以关注。
• 通过偏离度指标评价趋势强度，辅助交易决策。

关键信息

产品说明

• 所有数据来源为文华财经交易软件及wind数据库。
• 产品中推荐的品种具有对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能大于策略组合整体。
• 建议投资者单品种资金占有率控制在30%以内，以分散风险。

资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480（多头关注），3400-3420（支撑力度）
• 最大回撤值：80点（即总资金的1%）
• 最大仓位：6手以内（50万元 * 1% / (80 * 10%) = 6.25手）

产品逻辑

1. Step1: 品种筛选

   • 利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择

   • 通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合

   • 基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。

模型跟踪品种

涵盖以下品种：

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣

风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。
• 报告内容可能根据市场变化随时修改，无需提前通知。
• 任何机构和个人不得擅自使用、复制、发布或引用本报告内容，否则将追究法律责任。
• 报告信息来源于公开资料，不保证准确性与完整性。

产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn