20240228-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

报告总结

本报告为银河期货金融衍生品研究所于2024年2月28日发布的1/16国债期货每日数据跟踪报告，主要涵盖量价数据、基差数据、移仓数据等内容。

在量价数据方面，四位主力合约（TCFE、TFCFE、TSCFE、TLCFE）的价格均出现不同程度上涨。TCFE主力合约T2406上涨0.018元至10403元，成交量和持仓量环比变动显著；TFCFE和TSCFE成交量增加，TLCFE成交量亦上升，但具体持仓变化不一。主力持仓显示多空双方持仓集中度变化，净头多为微幅调整。

基差数据分析方面，各合约的CTD券、基差值（如TCFE为0.04元、TFCFE为-0.003元等）及情景模拟结果被提供。情景模拟考虑到期收益率变化，对基差收敛或走阔进行了预测，但仅为模拟计算，不构成投资建议。

移仓数据显示，所有季度合约移仓完成度较高，跨期价差和年化展期成本各不相同，例如TCFE展期成本-0.043%，TFCFE为-0.066%等，显示移仓接近完成。

整体上，报告强调了国债期货市场的活跃度和基差动态，但未提供跨品种数据细节。免责声明指出报告仅供参考，不构成投资建议。
（分析师：张晨）