20231114-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

金融衍生品研究所每日数据跟踪报告2023-11-14

1. 量价数据

TCFE

• 主力合约T2312价格下跌0.11元至102085元。
• 成交量环比增21925手至109422手，持仓减1791手至198973手。
• 前20席位成交量集中度85.7%，净多头持仓减少。
• 多头减持，空头增持总体净多。

TFCFE

• 主力合约TF2312价格下跌0.07元至10204元。
• 成交量环比增12965手至76196手，持仓减2998手至124019手。
• 前20席位成交量集中度92.7%，净空头持仓扩大。

TSCFE

• 主力合约TS2312价格下跌0.058元至100998元。
• 成交量环比减802手至52837手，持仓减66手至77879手。
• 前20席位持仓净空头达7848手。

TLCFE

• 主力合约TL2312价格下跌0.02元至993元。
• 成交量环比增1109手至32626手，持仓减1682手至41488手。
• 前20席位持仓净空头1220手。

2. 基差数据

• TCFE: 基差6元，正套收益18%，反套收益88%。情景变动可能导致CTD券切换及基差±0.6元波动。
• TFCFE: 基差1元，正套收益24%，情景模拟基差收敛/走阔空间±0.04元。
• TSCFE: 基差-3元，正套收益24%，反套收益31%，基差波动空间±0.04元。
• TLCFE: 基差21元，正套收益0.6%，反套高风险，基差收敛空间±0.05元。

3. 移仓数据与跨品种情况

• T2312: 展期成本0.73%，处于高位；移仓完成度27.65%。
• TF2312: 展期成本0.25%，处于低位；移仓完成度27.35%。
• TS2312: 展期成本-0.28%，进入移仓阶段（完成度31.71%）。
• TL2312: 展期成本0.45%，分位水平28.6%；移仓已开始（完成度33.17%）。
• 跨品种数据未提供具体信息。

4. 备注

• 以上数据基于Wind及交易所实时行情，仅供参考。
• 分析师：张晨，邮箱：工作联系邮箱。

免责声明、联系方式原文完整信息已按要求省略，详细内容请参考原报告。