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国债期货每日数据跟踪报告摘要（2023-11-06）

量价数据总结：

• T2312CFE主力合约：价格较前一天上涨0.004元至102095元，成交量增加4236手，持仓量增幅为1.574%；前20席位成交量集中度85.1%，多头净增持1061手，空头净增持713手，净多头增加8081手。主要参与席位净买仓变动较大。
• TF2312CFE主力合约：价格持平于102045元，成交量大幅增加11730手，持仓量小幅增加0.109%；前20席位成交量集中度92.4%，多头净增持1216手，空头净增持806手，净空头增加3605手。空头减持普遍。
• TS2312CFE主力合约：价格持平于101105元，成交量增加11014手，持仓量增幅为0.541%；前20席位成交量集中度95.9%，多头净增持479手，空头净增持734手，净空头增加6714手。席位净买/卖仓量波动。
• TL2312CFE主力合约：价格上涨0.003元至9897元，成交量增加4651手，持仓量减少0.428%；前20席位成交量集中度81.1%，多空均减持，净空头增加1416手。

基差数据总结：

• T/CFE：基差为0.002元，正套收益率24%，情景模拟显示基差可能走阔或收敛，取决于收益率变动。
• TFCFE：基差为0元，正套收益率25%，情景模拟显示基差变化。
• TSCFE：基差为-0.006元，正套收益率28%，情景模拟显示基差可能大幅变化。
• TLCFE：基差为0.009元，正套收益率25%，情景模拟显示基差收敛或走阔。

移仓数据总结：

• 移仓完成度均低于100%，尚未进入移仓阶段。展期成本显示T和TL合约较高（年化约0.9%），TF合约最低（0.52%），分位水平位于高位或中位。跨期价差和成本数据暗示潜在持仓摩擦。

其他数据：

• 跨品种数据内容有限，未提供详细分析。

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