20231121-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告总结

量价数据

• TCFE合约：主力合约T2312CFE价格下跌0.095元至1022.15元，总体成交量和持仓增加，前20席位净多头减少（净多5,712手），多头增持，空头增持更多。
• TFCFE合约：主力合约TF2312CFE价格下跌0.01元至101,915元，成交量和持仓变化不一，出现净空头（前20席位净空1,725手）。
• TSCFE合约：主力合约TS2312CFE价格下跌0.0072元至100,864元，成交量增加，净空头为主（多空减持）。
• TLCFE合约：主力合约TL2312CFE价格下跌0.009元至996元，成交量增加，净空头居主导，但多空变化混合。

基差数据

• 核心指标：提供各合约基差（如TCFE基差-0.005元）、正套收益率（TCFE 34%）和反套收益率，结合情景模拟基差变化（如收益率不变时基差走阔或收敛）。
• 情景分析：基于到期收益率变动，预测CTD券切换和基差空间（例如，收益率不变时基差可能变化0.02-0.06元）。

移仓及跨品种数据

• 移仓数据：展示各合约展期成本和移仓进度（如TCFE展期成本0.28%，TFCFE-0.13%），跨期价差显示移仓阶段（完成度49%-56%）。
• 跨品种数据：内容不完整，未提供详细分析。