20230710-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告总结（2023-07-10）

量价数据分析显示，针对四种合约（TCFE, TFCFE, TSCFE, TLCFE），主力合约价格波动在0.001至0.017元之间，成交量和持仓量变化不一：TCFE量能和持仓增加，TFCFE和TSCFE量能减少，TLCFE量能和持仓增加。席位数据显示，买仓和卖仓多数减少或变化，净多空持仓差异突出，反映市场参与者策略调整。

基差数据分析覆盖四种合约，涉及CTD券、基差值、正套或反套收益率，以及情景模拟。情景模拟提供不同收益率变化下的基差收敛或走阔空间，例如TCFE基差可能有0.036至0.046元收敛空间，TSFE基差可能有0.014元收敛，TLFE基差可能有0.058元收敛。收益率分别为14%、15%、20%、10%，显示产品特定风险。

移仓数据分析跨期价差和年化展期成本：TCFE展期成本高（0.89%），在分位水平55.6%；其他合约分别为0.63%、0.25%、1.08%，分位水平51.6%、71.4%、312.5%。移仓完成度各不相同，但均未进入移仓阶段。

免责声明和联系方式提及报告不构成投资建议，未经授权不得传播，强调风险揭示。