20130917-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20130917）总结

核心内容

ETP（交易所交易产品）包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。本报告总结了2013年9月16日的市场情况，涵盖了ETF基金、LOF基金、分级基金以及封闭式债基的市场表现。

主要观点

ETF基金市场：整体市场表现疲软，多数ETF基金价格下跌，其中成交额排名前列的基金包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、国泰上证5年期国债ETF等。
LOF基金市场：LOF基金市场同样表现不佳，多数基金价格下跌，其中大成优选、中银中国精选等基金成交额较高。
分级基金市场：
- A端：隐含收益率整体保持稳定，部分基金如申万收益、国泰房地产A等收益率在6.48%-7.86%之间。
- B端：价格弹性较高，但多数下跌，如鹏华资源B、银华鑫瑞B等，价格弹性在2.40%-3.34%之间。
封闭式债基市场：整体折溢价率和日涨跌幅普遍为负，部分基金如华富强化回报、易方达岁丰添利等表现相对较好，但隐含收益率普遍较低。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(元)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
华泰柏瑞沪深300ETF	2.534	0.05	-0.51	943.22	63.38	1.47
华夏上证50ETF	1.797	0.06	-0.77	855.08	122.70	2.13
国泰上证5年期国债ETF	97.708	0.00	0.30	476.26	0.14	0.00
易方达创业板ETF	1.257	-0.07	1.78	333.80	8.15	0.56
易方达深证100ETF	0.589	0.05	-0.17	293.30	234.64	-2.56
华宝兴业现金添益	100.002	--	-0.02	247.40	23.00	0.00
华安上证180ETF	0.543	0.00	-0.55	207.27	253.67	-0.27
汇添富中证医药卫生ETF	0.994	-1.81	0.00	173.61	11.97	0.00
汇添富中证主要消费ETF	0.987	-1.80	0.00	156.04	7.95	0.00
华夏沪深300ETF	2.520	0.06	-0.51	98.29	79.91	0.14

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
大成优选	160916.OF	1.169	-0.85	-0.85	183.32	18.46	9.18
中银中国精选	163801.OF	1.446	-1.36	1.47	137.23	27.44	0.45
富国天丰强化收益	161010.OF	1.035	0.29	0.00	71.28	45.82	4.18
兴全趋势投资	163402.OF	0.908	-0.67	-0.22	70.10	110.92	3.14
博时主题行业	160505.OF	1.725	-0.86	-0.40	61.25	62.29	2.57
兴全轻资产	163412.OF	1.386	-1.98	2.59	51.28	3.10	0.09
华夏行业精选	160314.OF	1.001	-1.09	0.50	50.88	74.10	4.57
鹏华价值优势	160607.OF	0.778	0.52	-0.13	46.24	107.27	4.58
景顺长城鼎益	162605.OF	1.078	-1.46	2.96	37.38	51.43	0.87
南方高增长	160106.OF	1.543	-0.86	0.52	34.43	20.17	0.91

分级基金市场统计情况

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	子基金折溢价(%)	整体折溢价(%)	日涨跌幅(%)	杠杆率	隐含收益率/价格弹性	约定配比	成交量(万元)	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.01	--	--	--	--	--	6.00%	1	--	2013-8-4
国投瑞银瑞福进取	0.96	0.791	-17.69	-0.50	2.05	--	1	1	8,941	深证成指
银华稳进	1.042	0.968	-7.10	-0.38	-0.21	--	6.48%	1	7,649	深证100P
银华锐进	0.524	0.592	12.98	-1.00	2.99	2.70	1	1	28,047	深证100P
信诚中证500A	1.037	1.048	1.06	-0.93	0.10	--	6.12%	4	1,468	中证500
信诚中证500B	0.569	0.550	-3.34	-0.18	2.21	2.40	1	6	4,389	中证500
申万菱信深成收益	1.043	0.805	-22.79	-0.61	-0.25	--	7.86%	1	2,973	深证成指
申万菱信深成进取	0.132	0.36	175.08	-1.09	8.92	3.34	1	1	3,728	深证成指
银华金利	1.046	1.097	4.88	-0.57	1.01	--	6.18%	1	35	等权90
银华鑫利	1.056	0.993	-5.97	--	-2.07	1.99	2.18	1	2,373	内地资源
国联安双禧A中证100	1.027	0.987	-3.89	0.08	0.00	--	6.37%	4	1,109	中证100
国联安双禧B中证100	0.969	0.997	2.89	-1.19	1.71	1.65	1	6	5,703	中证100
银华金瑞	1.046	1.016	-2.87	-0.09	-0.10	--	6.70%	4	1,317	内地资源
银华鑫瑞	0.414	0.433	4.59	-0.92	2.68	2.58	1	6	6,042	内地资源
信诚沪深300A	1.037	0.957	-7.71	2.59	-0.42	--	6.52%	1	1,337	沪深300
信诚沪深300B	0.857	0.986	15.05	-1.30	2.21	1.67	1	1	3,266	沪深300
广发深证100A	1.046	1.020	-2.49	-0.65	0.10	--	6.67%	1	34	深证100P
广发深证100B	0.738	0.752	1.97	0.13	2.42	2.45	1	1	5	深证100P
鹏华资源A	1.043	0.967	-7.29	0.00	0.00	--	6.49%	1	1,757	A股资源
鹏华资源B	0.469	0.545	16.20	-1.62	3.22	2.77	1	1	6,133	A股资源
泰达稳健	1.046	1.160	10.93	-1.41	2.65	--	5.83%	4	3	中证500
泰达进取	1.126	1.024	-9.05	0.29	1.62	1.91	1	6	9	中证500
工银瑞信中证500A	1.046	1.099	5.10	-1.02	0.00	--	6.17%	4	0	中证500
工银瑞信中证500B	1.033	0.980	-5.15	-0.86	1.67	1.86	1	6	3	中证500
金鹰中证500A	1.046	1.050	0.37	-1.53	0.96	--	6.47%	1	1	中证500
金鹰中证500B	1.097	1.060	-3.35	-1.30	1.95	2.18	1	1	1	中证500
长盛同瑞A	1.046	1.087	3.92	-1.82	-0.09	--	6.24%	4	0	中证200
长盛同瑞B	1.039	0.980	-5.68	-1.01	1.67	1.93	1	6	2	中证200
长城久兆稳健	1.037	1.020	-1.64	-1.54	4.51	--	5.90%	4	7	中证200
长城久兆积极	1.015	1.000	-1.48	0.00	1.68	1.84	1	6	12	中证200
华安沪深300A	1.046	1.049	0.29	-0.88	0.00	--	6.48%	1	3	沪深300
华安沪深300B	0.990	0.969	-2.12	-1.92	2.06	2.19	1	1	24	沪深300
浙商稳健	1.043	0.964	-7.57	-0.48	-0.72	--	6.51%	1	3	沪深300
浙商进取	0.833	0.903	8.40	0.11	2.25	2.13	1	1	3	沪深300
泰信基本面400A	1.046	0.921	-11.95	-6.21	-9.97	--	7.42%	1	7	基本400
泰信基本面400B	1.272	1.253	-1.49	4.24	1.82	2.42	1	1	3	基本400
诺安稳健	1.046	1.027	-1.82	-1.33	0.59	--	6.62%	4	6	创业成长
诺安进取	1.164	1.152	-1.03	0.88	1.60	1.72	1	6	85	创业成长
诺德深证300A	1.042	0.990	-4.99	-4.37	-1.00	--	6.33%	1	0	深证300P
诺德深证300B	1.180	1.135	-3.81	-3.57	1.88	2.39	1	1	3	深证300P
万家中证创业成长A	1.046	1.068	2.09	-0.89	0.28	--	6.36%	1	1	创业成长
万家中证创业成长B	1.302	1.259	-3.30	1.53	1.80	1.95	1	1	2	创业成长
工银瑞信深证100A	1.014	1.036	2.22	-3.54	-8.16	--	6.66%	1	5	深证100P
工银瑞信深证100B	1.035	0.940	-9.19	-0.53	1.98	2.57	1	1	11	深证100P
国泰国证房地产A	1.043	1.074	2.97	-0.65	0.00	--	6.81%	1	1,631	房地产指数
国泰国证房地产B	1.099	1.054	-4.09	-1.77	1.95	2.10	1	1	3,193	房地产指数
建信央视财经50A	1.036	1.24	19.75	-0.61	1.06	--	6.22%	1	34	央视50
建信央视财经50B	1.036	0.819	-20.95	-1.09	2.00	2.61	1	1	496	央视50
银河沪深300成长A	1.031	1.025	-0.58	-1.69	-1.06	--	6.58%	1	14	沪深300
银河沪深300成长B	1.039	1.01	-2.79	-0.30	1.99	0.62	1	1	14	沪深300

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	成交额(万元)	隐含收益率(%)	约定收益率(%)	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
大成景丰分级A	1.118	1.112	4,728.02	10.55%	4.03%	不调整	2013-10-15
长盛同辉深证100等权A	1.001	1.025	0.01	8.39%	7.00%	不调整	2017-09-1

封闭式债基市场情况统计

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	隐含收益率(%)	债券投资比例(%)	企业债投资比例(%)	封闭期截止日
华富强化回报	1.030	-0.48	-0.39	1,041.67	0.00%	84.55	71.64	0.00
易方达岁丰添利	0.986	-1.10	-0.20	147.53	7.79%	186.04	142.13	2013-11-09
富国新天锋	0.985	-2.09	-0.30	99.16	1.30%	169.73	165.64	2015-05-07
国投瑞银双债增利A	0.994	-1.29	-0.10	89.37	2.47%	156.41	137.53	2014-03-29
交银信用添利	1.066	-1.57	-0.56	80.69	4.44%	142.53	115.50	2014-01-27
工银瑞信纯债	1.006	-3.45	0.00	28.65	2.02%	122.11	122.11	2015-06-21
融通四季添利	0.970	-2.22	0.31	22.45	5.05%	130.92	130.92	2014-03-01
招商信用添利	0.986	-2.18	0.00	19.31	1.25%	157.11	138.77	2015-06-25
中银信用增利	1.020	-3.32	-0.97	18.26	2.30%	180.35	164.16	2015-03-12
信诚增强收益	1.020	0.20	0.39	13.82	-5.80%	160.58	160.58	2013-09-28
鹏华丰润	1.043	-0.95	0.00	0.00	4.63%	147.96	127.68	2013-12-02
华泰柏瑞信用增利	0.999	-2.73	0.00	0.00	2.76%	113.46	107.92	2014-09-22
南方金利A	0.993	-3.50	0.00	0.00	2.16%	122.29	102.10	2015-05-17