20130604-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_12页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20130604）总结

核心内容

ETP（Exchange Tradable Products）是交易所交易产品的总称，包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。2013年6月4日的ETP市场数据反映了当日各类产品的市场表现、折溢价情况、隐含收益率和价格弹性等关键指标。

主要观点

分级基金市场表现：分级A端多数下跌，隐含收益率多数上涨；分级B端涨跌互现，价格弹性较大。
ETF基金市场：ETF基金整体表现较为稳定，但部分基金折溢价率较高，成交额排名前列的基金包括国泰上证5年期ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等。
LOF基金市场：LOF基金市场成交额排名前列的基金包括大成优选、富国天丰强化收益、博时主题行业等，部分基金折溢价率显著。
综合指数表现：中国ETP综合指数下跌0.10%，中低风险ETP指数上涨0.16%，权益杠杆性ETP指数下跌0.89%。
隐含收益率与价格弹性：部分分级基金的隐含收益率较高，如申万收益、银华金瑞等，价格弹性也有所差异。

关键信息

分级基金市场统计情况

分级A端：
- 申万收益隐含收益率为7.25%，银华金瑞为6.52%，银华稳进为6.31%，信诚500A为6.28%。
- 多数分级A端下跌，隐含收益率上涨。
分级B端：
- 申万进取价格弹性为3.29%，银华锐进为2.47%，信诚500B为2.31%，银华鑫瑞为2.08%。
- 涨跌互现，价格弹性较大。
其他分级基金：
- 银华金利、银华鑫利、国联安双禧A、双禧B、信诚沪深300A、B等基金也表现出不同的折溢价率和价格弹性。

ETF基金市场成交金额前十名

国泰上证5年期ETF：收盘价100.209元，折溢价率-0.48%，日涨跌幅-0.01%，成交额917.75百万。
华泰柏瑞沪深300ETF：收盘价2.610元，折溢价率-0.03%，日涨跌幅0.19%，成交额836.36百万。
华夏上证50ETF：收盘价1.844元，折溢价率-0.05%，日涨跌幅0.22%，成交额644.67百万。
华宝兴业现金添益：收盘价99.995元，折溢价率--，日涨跌幅-0.01%，成交额321.52百万。
易方达深证100ETF：收盘价0.626元，折溢价率0.03%，日涨跌幅-0.16%，成交额292.21百万。
华夏中小板ETF：收盘价2.378元，折溢价率-0.17%，日涨跌幅-1.04%，成交额204.33百万。
嘉实沪深300ETF：收盘价2.601元，折溢价率-0.22%，日涨跌幅0.23%，成交额193.33百万。
华安上证180ETF：收盘价0.565元，折溢价率0.00%，日涨跌幅0.18%，成交额107.08百万。
国泰上证180金融ETF：收盘价3.520元，折溢价率-0.09%，日涨跌幅-0.09%，成交额58.01百万。
易方达创业板ETF：收盘价1.046元，折溢价率-0.33%，日涨跌幅-1.97%，成交额52.87百万。

LOF基金市场成交金额前十名

大成优选：收盘价1.177元，折溢价率-0.59%，日涨跌幅-0.17%，成交额130.03万元。
富国天丰强化收益：收盘价1.057元，折溢价率0.09%，日涨跌幅-0.19%，成交额123.72万元。
博时主题行业：收盘价1.774元，折溢价率0.97%，日涨跌幅-0.11%，成交额78.55万元。
兴全趋势投资：收盘价0.925元，折溢价率-0.48%，日涨跌幅0.33%，成交额56.43万元。
广发小盘成长：收盘价1.948元，折溢价率-0.10%，日涨跌幅-0.51%，成交额45.65万元。
鹏华价值优势：收盘价0.786元，折溢价率-0.88%，日涨跌幅-0.13%，成交额45.61万元。
中银中国精选：收盘价1.401元，折溢价率1.26%，日涨跌幅-0.78%，成交额45.28万元。
兴全绿色投资：收盘价1.101元，折溢价率-0.27%，日涨跌幅-0.90%，成交额43.24万元。
华安深证300：收盘价0.941元，折溢价率-0.63%，日涨跌幅-1.16%，成交额40.69万元。
国泰中小盘成长：收盘价1.086元，折溢价率0.46%，日涨跌幅-1.63%，成交额35.98万元。

分级基金子份额平均折溢价率

A端：平均折溢价率为-0.24%，B端平均折溢价率为-0.72%。
A端基金：银华稳进、国联安双禧A、申万收益、信诚中证500A、银华金利、银华金瑞。
B端基金：银华锐进、国联安双禧B、申万进取、信诚中证500B、银华鑫利、银华鑫瑞。

封闭式债基市场情况统计

易方达岁丰添利：收盘价1.031元，折溢价率0.00%，日涨跌幅0.10%，成交额825.43万元，隐含收益率0.00%。
交银信用添利：收盘价1.089元，折溢价率-0.09%，日涨跌幅0.74%，成交额278.88万元，隐含收益率0.14%。
工银瑞信四季收益：收盘价1.067元，折溢价率0.47%，日涨跌幅0.09%，成交额242.80万元，隐含收益率-0.68%。
银华信用债券：收盘价1.077元，折溢价率0.00%，日涨跌幅0.00%，成交额226.08万元，隐含收益率0.00%。
其他封闭式债基：包括工银瑞信纯债、国投瑞银双债增利A、南方金利A、中银信用增利、信诚增强收益、广发聚利、鹏华中小企业纯债、华泰柏瑞信用增利、融通四季添利、汇添富季季红、鹏华丰润、易方达永旭添利、建信信用增强等，各基金的隐含收益率和折溢价率均有不同表现。

分级基金A类份额收益率统计

招商中证大宗商品A：隐含收益率5.94%，约定收益率6.50%，每一年定期+3.5%，每年1月1日调整。
申万菱信中小板A：隐含收益率5.67%，约定收益率6.50%，每一年定期+3.5%，每运作周年调整。
富国汇利分级A：隐含收益率5.56%，约定收益率3.87%，不调整。
海富通稳进增利A：隐含收益率5.52%，约定收益率5.15%，三年期定存+0.5%，每季度初的第一个自然日调整。
易方达中小板指数A：隐含收益率5.12%，约定收益率7.00%，不调整。
德邦企债分级A：隐含收益率5.08%，约定收益率4.20%，一年定存+1.2%，每运作周年调整。
浦银安盛增利A：隐含收益率5.08%，约定收益率5.25%，3年期银行定期存款利率+0.25%，不调整。
泰达宏利聚利A：隐含收益率4.88%，约定收益率4.17%，参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3，每季度调整。
大成景丰分级A：隐含收益率4.74%，约定收益率4.03%，不调整。
长盛同辉深证100等权A：隐含收益率4.64%，约定收益率7.00%，不调整。
长盛同庆中证800A：隐含收益率4.52%，约定收益率7.00%，一年期定期存款利率+3.5%，每运作周年调整。
华商中证500A：隐含收益率4.49%，约定收益率6.50%，不调整。
国联安双力中小板A：隐含收益率4.31%，约定收益率7.00%，一年期定存+3.5%，每运作周年折算一次，每折算日调整。
中欧盛世成长A：隐含收益率1.60%，约定收益率7.00%，不调整。

总结

该报告提供了2013年6月4日ETP市场的详细数据，涵盖了ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现、折溢价率、隐含收益率、价格弹性等关键指标。数据显示，分级A端多数下跌，隐含收益率多数上涨；分级B端涨跌互现，价格弹性较大。ETF基金和LOF基金的成交额排名前列，且部分基金的折溢价率显著。封闭式债基市场表现相对稳定，隐含收益率各有不同。报告还提供了分级基金A类份额的收益率统计，包括约定收益率和调整依据，为投资者提供了丰富的市场参考信息。

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