20130911-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130911）总结
核心内容概述
本报告是华宝证券研究所发布的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖了ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基等产品的市场表现。报告分析了各产品的价格变动、折溢价率、隐含收益率、杠杆率、成交金额和份额变化等关键指标，旨在全面反映ETP市场的整体情况。
主要观点
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分级基金市场表现：
- 股票分级B端：昨日全线上涨，其中配置金融股仓位较多的双禧B整体溢价继续上升，溢价率达 $2.26%$。
- A端隐含收益率：多数下跌，其中申万收益、国泰房地产A、银华金瑞、银华稳进、鹏华资源A、信诚500A等产品的隐含收益率分别为 $7.93%$、$6.89%$、$6.69%$、$6.46%$、$6.48%$、$6.25%$。
- B端价格弹性：鹏华资源B、银华锐进、银华鑫瑞、信诚500B等产品的价格弹性分别为 $2.95$、$2.67$、$2.71$、$2.29$。
- 今日新增：国泰国证医药分级上市交易，其A端约定收益为1年定存 $+4%$，根据市场 $6.55%$ 的平均隐含收益率，预计A端溢价 $7%$ 左右。
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ETF基金市场表现：
- 中国ETP综合指数点位为897.99，较前一交易日上涨 $1.00%$。
- 中低风险ETP指数点位为1210.12，上涨 $0.22%$。
- 权益杠杆性ETP指数点位为521.06，上涨 $1.75%$。
- 从ETF成交金额前十名来看，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF等表现突出。
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LOF基金市场表现：
- LOF基金成交金额前十名中，大成优选、富国天丰强化收益、博时主题行业等表现较为活跃。
- 折溢价率差异较大，部分基金折价，部分基金溢价。
关键信息
中国ETP系列指数
- 中国ETP综合指数：897.99，上涨 $1.00%$。
- 中低风险ETP指数：1210.12，上涨 $0.22%$。
- 权益杠杆型ETP指数：521.06，上涨 $1.75%$。
ETF成交金额前十名（2013-9-10）
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.799 | 0.06 | 1.52 | 1,127.54 | 120.12 | -0.56 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.530 | 0.00 | 1.32 | 1,000.41 | 62.10 | -0.58 |
| 易方达深证100ETF | 0.590 | 0.05 | 1.20 | 352.29 | 238.43 | 1.02 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.525 | -0.15 | 1.65 | 304.11 | 119.70 | -0.01 |
| 华安上证180ETF | 0.554 | 0.00 | 1.47 | 192.11 | 250.61 | 0.63 |
| 华夏沪深300ETF | 2.510 | -0.14 | 1.21 | 164.95 | 80.18 | -0.31 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.003 | -- | 0.00 | 150.69 | 24.00 | 0.00 |
| 华夏上证金融地产ETF | 1.021 | -0.21 | 0.79 | 115.73 | 3.84 | 0.61 |
| 易方达创业板ETF | 1.244 | 0.06 | -0.88 | 76.52 | 7.03 | -0.26 |
LOF基金成交金额前十名（2013-9-10）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.170 | -1.02 | 1.47 | 514.92 | 18.46 | 9.30 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.036 | 0.19 | 0.58 | 196.61 | 45.82 | 4.18 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.716 | -1.38 | 0.82 | 169.40 | 62.29 | 2.58 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.904 | -1.17 | 0.22 | 100.54 | 110.92 | 3.16 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.001 | -0.79 | -0.20 | 64.88 | 74.10 | 4.60 |
| 银华内需精选 | 161810.OF | 0.818 | -1.92 | 2.00 | 64.40 | 16.11 | 2.20 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.760 | -1.43 | 1.20 | 59.56 | 107.27 | 4.61 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.865 | -0.92 | 0.35 | 59.01 | 106.62 | 3.16 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.874 | -1.46 | 0.54 | 57.74 | 41.28 | 1.31 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.451 | 0.23 | -0.55 | 42.22 | 27.44 | 0.45 |
分级基金市场统计情况（2013-9-10）
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.01 | -- | -- | -- | 6.00% | 12,895 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.97 | 0.805 | -16.67 | 0.88 | 1 | 17,960 | 中证100 |
| 银华稳进 | 1.04 | 0.970 | -6.82 | -0.26 | 1 | 17,945 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.53 | 0.594 | 12.71 | 2.24 | 1 | 73,161 | 中证100 |
| 信诚中证500A | 1.04 | 1.026 | -0.97 | -0.69 | 4 | 2,229 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.57 | 0.571 | -0.35 | 0.53 | 6 | 10,260 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.042 | 0.798 | -23.39 | -0.77 | 1 | 5,613 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.130 | 0.37 | 179.91 | 3.33 | 1 | 7,396 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.05 | 1.102 | 5.45 | -0.95 | 1 | 536 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.05 | 0.974 | -7.33 | 2.25 | 1 | 3,227 | 内地资源 |
| 国联安双禧A | 1.03 | 0.992 | -3.31 | 2.26 | 4 | 796 | 中证100 |
| 国联安双禧B | 0.97 | 1.029 | 6.19 | 3.73 | 6 | 17,960 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.05 | 1.016 | -2.78 | -1.09 | 4 | 2,110 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.43 | 0.439 | 1.62 | 2.81 | 6 | 15,341 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.04 | 0.959 | -7.43 | 0.69 | 1 | 885 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.85 | 0.944 | 10.54 | 5.12 | 1 | 4,333 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.05 | 1.015 | -2.88 | -1.20 | 1 | 118 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.74 | 0.750 | 1.17 | 2.60 | 1 | 60 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.04 | 0.967 | -7.20 | -1.17 | 1 | 4,600 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.49 | 0.551 | 11.54 | 4.55 | 1 | 14,392 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.105 | 5.78 | -3.33 | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.13 | 1.026 | -8.95 | 0.59 | 6 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.086 | 3.96 | -1.45 | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.04 | 0.989 | -5.07 | -0.30 | 6 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.05 | 1.042 | -0.30 | -2.69 | 1 | 5 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.11 | 1.054 | -4.95 | 2.32 | 1 | 4 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.05 | 1.044 | -0.10 | -1.07 | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.04 | 1.024 | -1.73 | 1.79 | 6 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.04 | 1.019 | -1.64 | -0.31 | 4 | 0 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 1.01 | 1.019 | 0.59 | 1.70 | 6 | 1 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 1.05 | 1.048 | 0.29 | -0.59 | 1 | 9 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.99 | 0.972 | -1.52 | 2.15 | 1 | 35 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.04 | 0.974 | -6.53 | -1.28 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.83 | 0.876 | 5.29 | 2.28 | 1 | 19 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.05 | 1.020 | -2.39 | -4.87 | 1 | 2 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.28 | 1.189 | -6.89 | -0.48 | 1 | 3 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.05 | 1.017 | -2.68 | -0.04 | 4 | 16 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.16 | 1.173 | 1.56 | -1.18 | 6 | 86 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.04 | 0.980 | -5.86 | -2.30 | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.18 | 1.187 | 0.85 | 0.94 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.05 | 1.042 | -0.30 | -0.44 | 1 | 1 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.30 | 1.289 | -0.55 | -0.46 | 1 | 1 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.01 | 1.031 | 1.83 | -4.31 | 1 | 1 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.04 | 0.934 | -10.27 | 2.67 | 1 | 15 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.04 | 1.062 | 1.92 | -0.51 | 1 | 727 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.11 | 1.083 | -2.78 | 3.24 | 1 | 9,516 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.03 | 1.215 | 17.47 | -1.19 | 1 | 65 | 央视50 |
| 建信央视50B | 1.04 | 0.839 | -19.67 | 0.48 | 1 | 1,098 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.03 | 1.03 | 0.00 | -1.21 | 1 | 67 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 1.04 | 1.015 | -2.40 | 0.56 | 1 | 65 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300A | 1.01 | 1.038 | 2.98 | -2.72 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 1.24 | 1.147 | -7.35 | -0.67 | 1 | 72 | 沪深300 |
| 南方新兴消费收益 | 1.03 | 1.003 | -2.72 | -1.16 | 1 | 34 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.21 | 1.209 | 0.17 | -0.82 | 1 | 41 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.05 | 1.078 | 3.16 | -0.17 | 4 | 0 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 1.05 | 1.022 | -2.39 | -0.82 | 6 | 3 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.05 | 1.169 | 11.55 | -0.39 | 1 | 1 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.18 | 1.150 | -2.29 | -1.16 | 4 | 1 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 1.11 | 1.005 | -9.13 | -0.80 | 1 | 69 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 1.03 | 1.110 | 8.19 | 2.12 | 1 | 42 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.981 | -1.90 | -1.60 | 4 | 5 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.18 | 1.166 | -1.44 | -0.34 | 6 | 11 | 灵活配置 |
| 长盛同庆中证800A | 1.02 | 1.031 | 1.08 | -1.28 | 4 | 579 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 0.93 | 0.904 | -3.00 | 1.90 | 6 | 1,137 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 1.02 | 1.028 | 0.55 | -0.76 | 1 | 589 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 1.05 | 1.026 | -2.04 | -0.97 | 1 | 3,266 | 中小板指数 |
| 招商大宗商品A | 1.05 | 1.036 | -0.86 | -0.95 | 1 | 37 | 大宗商品 |
| 招商大宗商品B | 0.65 | 0.638 | -1.09 | 2.77 | 1 | 1,462 | 大宗商品 |
| 国联安中小板A | 1.03 | 1.050 | 1.84 | -1.11 | 1 | 0 | 中小板综指 |
| 国联安中小板B | 1.04 | 0.995 | -4.05 | -0.40 | 1 | 51 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深100等权A | 1.07 | 1.122 | 4.86 | 0.81 | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深100等权B | 1.14 | 1.110 | -2.97 | 1.91 | 1 | 361 | 深证100等权 |
| 易方达中小板A | 1.07 | 1.169 | 9.46 | -1.07 | 1 | 3 | 中小板指 |
| 易方达中小板B | 1.30 | 1.169 | -9.76 | -0.26 | 1 | 81 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 1.06 | 1.082 | 1.79 | -2.50 | 4 | 1 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.19 | 1.127 | -5.05 | -0.97 | 6 | 3 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.10 | 1.192 | 8.86 | -0.37 | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.62 | 1.512 | -6.61 | -1.05 | 1 | 33 | 灵活配置 |
总结
整体来看，ETP市场在2013年9月11日呈现出分化趋势，股票分级B端普遍上涨，A端隐含收益率多数下降，而债券型基金整体表现相对稳定。分级基金市场中，部分产品因市场波动出现较大溢价或折价，投资者需关注其隐含收益率和价格弹性。ETF和LOF基金表现活跃，成交量和份额变化显著，反映出市场对相关资产的关注度较高。
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