20130709-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130709）总结
核心内容概述
本报告为2013年7月9日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等主要产品类型。报告从市场表现、折溢价率、隐含收益率、成交额、份额变动等多个维度对ETP市场进行了分析。
主要观点
- 市场整体表现：上个交易日，中国ETP综合指数点位为797.38，较前一交易日下跌2.19%。中低风险ETP指数点位为1229.18，下跌0.14%。权益杠杆性ETP指数点位为418.83，下跌4.59%。
- 分级基金表现：
- A端：多数隐含收益率下跌，其中申万收益、银华金瑞、银华稳进、信诚500A等表现较为突出。
- B端：价格弹性较大，其中申万进取、银华锐进、信诚500B、银华鑫瑞等表现显著。
- ETF基金市场：华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF等基金成交额较高，整体表现呈下跌趋势，部分基金出现折溢价。
- LOF基金市场：大成优选、富国天丰强化收益、中银中国精选等基金成交额较高，多数基金价格下跌，部分基金出现折溢价。
- 债券型基金表现：封闭式债基市场整体表现疲软，多数基金折溢价率较高，隐含收益率普遍较低，部分基金如易方达永旭添利、信诚增强收益等有较高隐含收益率。
关键信息
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 2013-08-04 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.76 | 0.673 | -11.68 | 2.34 | -- | 1 | 1 | 5,944 | 2013-08-04 |
| 银华稳进 | 1.03 | 0.970 | -5.92 | 0.21 | -- | 6.39% | 1 | 14,486 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.38 | 0.442 | 17.24 | 3.73 | 3.14 | 1 | 1 | 35,904 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.03 | 1.002 | -2.24 | -0.10 | -- | 6.34% | 4 | 1,729 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.39 | 0.403 | 3.33 | 2.75 | 2.69 | 6 | 1 | 8,985 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 0.944 | 0.745 | -21.08 | -1.59 | -- | 8.40% | 1 | 5,703 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.09 | 0.29 | 211.55 | 11.28 | 3.71 | 1 | 1 | 4,845 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.03 | 1.048 | 1.45 | -0.57 | -- | 6.40% | 1 | 339 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.81 | 0.784 | -2.85 | -4.74 | 2.28 | 2.40 | 1 | 1,585 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.02 | 0.990 | -2.46 | 0.81 | -- | 6.28% | 4 | 936 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.78 | 0.788 | 1.42 | 1.87 | 1.88 | 6 | 1 | 1,820 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.03 | 1.014 | -1.84 | 0.20 | -- | 6.63% | 4 | 1,956 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.31 | 0.338 | 8.68 | 3.21 | 2.75 | 6 | 1 | 5,202 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.956 | -6.82 | 0.53 | -- | 6.45% | 1 | 259 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.61 | 0.686 | 11.73 | 2.67 | 2.38 | 1 | 1 | 278 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.03 | 1.011 | -2.20 | -0.10 | -- | 6.65% | 1 | 45 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.57 | 0.608 | 6.50 | 2.81 | 2.52 | 1 | 1 | 30 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.03 | 0.986 | -4.36 | 1.13 | -- | 6.28% | 1 | 1,780 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.33 | 0.411 | 24.92 | 4.13 | 2.86 | 1 | 1 | 1,312 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.03 | 1.045 | 1.16 | 0.00 | -- | 6.42% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 0.85 | 0.840 | -1.52 | 1.81 | 1.87 | 1 | 1 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.03 | 1.095 | 5.99 | 0.00 | -- | 6.12% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.78 | 0.760 | -2.76 | 1.88 | 1.81 | 6 | 1 | 6 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.03 | 1.018 | -1.52 | -1.83 | -- | 6.60% | 1 | 7 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.81 | 1.120 | 37.85 | 2.27 | 0.35 | 1 | 1 | 33 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.03 | 1.045 | 1.06 | 0.00 | -- | 6.42% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.86 | 0.899 | 4.90 | 1.80 | 1.45 | 6 | 1 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 1.010 | -1.46 | 0.00 | -- | 5.89% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.81 | 0.852 | 5.19 | 1.84 | 1.56 | 6 | 1 | 0 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.03 | 1.015 | -1.84 | 0.00 | -- | 6.62% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.76 | 0.830 | 8.64 | 2.35 | 1.88 | 1 | 1 | 7 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.03 | 0.949 | -7.95 | -0.73 | -- | 6.53% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.62 | 0.742 | 20.65 | 2.68 | 1.92 | 1 | 1 | 2 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.03 | 1.013 | -1.94 | 0.10 | -- | 6.63% | 1 | 1 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 0.93 | 0.989 | 6.46 | 2.11 | 1.78 | 1 | 1 | 1 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.03 | 1.017 | -1.55 | -0.10 | -- | 6.61% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.01 | 1.006 | -0.20 | 1.68 | 1.75 | 1 | 1 | 230 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 0.953 | -7.57 | -6.93 | -- | 6.50% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 0.95 | 1.138 | 20.42 | 2.09 | 1.23 | 1 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.03 | 1.019 | -1.42 | 0.49 | -- | 6.59% | 1 | 2 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.12 | 1.169 | 3.96 | 1.92 | 1.72 | 1 | 1 | 38 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.00 | 1.010 | 0.86 | -3.81 | -- | 6.75% | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.84 | 0.799 | -4.31 | -4.20 | 2.47 | 1 | 1 | 17 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.03 | 1.064 | 3.40 | -0.56 | -- | 6.79% | 1 | 345 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 0.94 | 0.94 | 0.32 | 2.10 | 1.89 | 1 | 1 | 6,216 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.02 | 1.154 | 13.00 | -0.77 | -- | 6.62% | 1 | 40 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.83 | 0.692 | -16.81 | -4.02 | 2.73 | 1 | 1 | 658 | 央视50 |
| 银河沪深300成长 | 1.02 | 1.016 | -0.20 | -0.88 | -- | 6.56% | 1 | 19 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 0.94 | 0.949 | 0.96 | 2.08 | 0.04 | 1 | 1 | 29 | 沪深300 |
| 南方新兴消费收益 | 1.02 | 0.983 | -3.63 | 0.31 | -- | 5.17% | 8 | 32 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.05 | 1.096 | 4.58 | 1.97 | 1.84 | 1 | 1 | 18 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.03 | 1.029 | -0.48 | 0.22 | -- | 6.53% | 4 | 0 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 0.89 | 0.928 | 4.74 | 1.78 | 1.49 | 1 | 1 | 1 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.147 | 10.71 | 0.00 | -- | 6.30% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.07 | 1.010 | -5.52 | 1.24 | 1.47 | 4 | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.93 | 0.872 | -6.54 | -1.13 | -- | -- | 1 | 18 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.93 | 0.993 | 6.43 | 2.00 | -- | 1 | 1 | 2 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.964 | -3.60 | -0.37 | -- | -- | 4 | 5 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.04 | 1.054 | 1.71 | -3.83 | -- | 6 | 1 | 9 | 灵活配置 |
| 易方达永旭添利 | 1.027 | 1.027 | -0.48 | 0.00 | -- | 0.51% | -- | 2014-06-19 | |
| 信诚增强收益 | 1.027 | 1.027 | -0.77 | 0.00 | -- | 3.51% | -- | 2013-09-28 | |
| 国投瑞银双债增利A | 1.018 | 1.018 | -1.55 | -0.59 | -- | 2.18% | -- | 2014-03-29 | |
| 招商信用添利 | 1.011 | 1.011 | -0.49 | -0.79 | -- | 0.25% | -- | 2015-06-25 | |
| 易方达岁丰添利 | 0.989 | 0.989 | -1.10 | -0.20 | -- | 3.31% | -- | 2013-11-09 | |
| 富国新天锋 | 1.049 | 1.049 | 1.94 | 0.00 | -- | -1.05% | -- | 2015-05-07 | |
| 南方金利A | 1.042 | 1.042 | -1.98 | 0.10 | -- | 1.08% | -- | 2015-05-17 | |
| 广发聚利 | 1.109 | 1.109 | -1.07 | -0.36 | -- | 1.00% | -- | 2014-08-05 | |
| 鹏华丰润 | 1.051 | 1.051 | -0.47 | 0.00 | -- | 1.19% | -- | 2013-12-02 | |
| 建信信用增强 | 1.047 | 1.047 | -1.69 | -0.86 | -- | 0.74% | -- | 2015-06-21 | |
| 申万菱信定期开放 | 0.982 | 0.982 | -2.48 | -0.61 | -- | 3.54% | -- | 2014-03-29 | |
| 中银信用增利 | 1.066 | 1.066 | -0.28 | 0.57 | -- | 0.17% | -- | 2015-03-12 | |
| 汇添富季季红 | 1.029 | 1.029 | -1.81 | -0.10 | -- | 0.90% | -- | 2015-07-26 | |
| 工银瑞信纯债 | 1.019 | 1.019 | -2.67 | -0.20 | -- | 1.40% | -- | 2015-06-21 | |
| 工银瑞信四季收益 | 1.051 | 1.051 | 0.00 | -0.10 | -- | 0.00% | -- | 2014-02-10 | |
| 交银信用添利 | 1.062 | 1.062 | -0.75 | -0.47 | -- | 1.36% | -- | 2014-01-27 | |
| 鹏华中小企业纯债 | 1.040 | 1.040 | -1.42 | -0.86 | -- | 0.74% | -- | 2015-06-21 | |
| 融通四季添利 | 0.992 | 0.992 | -1.10 | 0.00 | -- | 1.72% | -- | 2014-03-01 | |
| 华富强化回报 | 1.039 | 1.039 | -0.67 | 0.00 | -- | 4.03% | -- | 2013-09-08 | |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.992 | 0.992 | -3.22 | 0.00 | -- | 2.75% | -- | 2014-09-22 |
分级基金A类份额收益率统计
| 基金名称 | 单位净值 | 收盘价 | 折溢价率 | 日涨跌幅 | 隐含收益率 | 约定收益率 | 约定收益率计算方法及调整依据 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利分级A | 1.110 | 1.103 | -0.63 | 0.00 | 7.20% | 3.87% | 不调整 | 2013-09-08 |
| 大成景丰分级A | 1.110 | 1.101 | -0.81 | 0.18 | 6.83% | 4.03% | 不调整 | 2013-10-15 |
| 招商中证大宗商品A | 1.034 | 1.024 | -0.97 | 0.00 | 6.78% | 6.50% | 一年定期+3.5%，每年1月1日调整 | 2017-06-28 |
| 易方达中小板指数A | 1.055 | 1.100 | 4.23 | -1.08 | 6.12% | 7.00% | 不调整 | 2019-09-20 |
| 长盛同辉深证100等权A | 1.057 | 1.089 | 3.03 | -1.80 | 6.11% | 7.00% | 不调整 | 2017-09-13 |
| 申万菱信中小板A | 1.011 | 1.026 | 1.48 | -0.57 | 6.04% | 6.50% | 一年定期+3.5%，每运作周年调整 | 2017-05-08 |
| 海富通稳进增利A | 1.095 | 1.080 | -1.37 | 0.00 | 5.99% | 5.15% | 三年期定存+0.5%，每季度初的第一个自然日调整 | 2014-09-01 |
| 浦银安盛增利A | 1.082 | 1.068 | -1.29 | -0.19 | 5.78% | 5.25% | 3年期银行定期存款利率+0.25%，不调整 | 2014-12-13 |
| 长盛同庆中证800A | 1.009 | 1.025 | 1.59 | -0.59 | 5.63% | 6.50% | 一年期定期存款利率+3.5%，每运作周年调整 | 2015-05-12 |
| 国联安双力中小板A | 1.019 | 1.033 | 1.41 | 0.00 | 5.61% | 6.50% | 一年期定存+3.5%,每运作周年折算一次,每折算日调整 | 2015-03-23 |
| 泰达宏利聚利A | 1.092 | 1.040 | -4.76 | 0.00 | 5.60% | 4.29% | 参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3,每季度调整 | 2016-05-13 |
| 华商中证500A | 1.052 | 1.067 | 1.45 | 0.00 | 5.37% | 6.50% | 不调整 | 2015-09-06 |
| 德邦企债分级A | 1.009 | 0.990 | -1.37 | 0.00 | 5.18% | 4.20% | 不调整 | 2013-11-06 |
| 金鹰持久回报A | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 4.10% | 4.20% | 不调整 | 2013-09-07 |
| 银河通利A | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 3.90% | 3.90% | 不调整 | 2013-10-24 |
| 信诚双盈分级A | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 4.50% | 4.20% | 不调整 | 2013-08-15 |
| 天弘添利分级A | 1.00 | -- | -- | -- | 3.90% | 3.90% | 不调整 | 2013-09-02 |
| 博时裕祥分级A | 1.00 | -- | -- | -- | 4.50% | 4.50% | 不调整 | 2013-12-10 |
| 长信利鑫分级A | 1.00 | -- | -- | -- | 4.10% | 4.10% | 不调整 | 2013-12-21 |
| 富国天盈分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.20% | 4.20% | 不调整 | 2013-11-23 |
| 万家添利分级A | 1.10 | -- | -- | -- | 4.10% | 4.10% | 不调整 | 2013-12-02 |
| 鹏华丰泽分级A | 1.00 | -- | -- | -- | 4.05% | 4.05% | 不调整 | 2013-12-07 |
| 天弘丰利分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.05% | 4.05% | 不调整 | 2013-11-22 |
| 诺德双翼A | 1.02 | -- | -- | -- | 3.90% | 3.90% | 不调整 | 2013-08-15 |
| 诺德双翼B | 1.17 | 1.370 | 16.89 | 2.82 | 1 | 1 | 2013-08-15 | |
| 金鹰持久回报B | 1.32 | 1.290 | -2.63 | -0.62 | 1 | 1 | 2013-09-07 | |
| 银河通利B | 1.12 | 1.098 | -2.05 | 1.69 | 1 | 1 | 2013-10-24 | |
| 信诚双盈分级B | 1.54 | 1.694 | 10.21 | 2.53 | 1 | 1 | 2013-10-12 | |
| 信达澳银稳定增利A | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 3.90% | 3.90% | 不调整 | 2013-11-06 |
| 信达澳银稳定增利B | 0.99 | 0.997 | 0.40 | 0.00 | 1 | 1 | 2013-11-06 | |
| 国联安双佳信用A | 1.00 | -- | -- | -- | 4.20% | 4.20% | 不调整 | 2013-12-04 |
| 国联安双佳信用B | 1.11 | 1.065 | -3.71 | -0.30 | 1 | 1 | 2013-12-04 | |
| 长盛同丰分级A | 1.00 | -- | -- | -- | 4.25% | 4.25% | 不调整 | 2013-12-27 |
| 长盛同丰分级B | 1.00 | 0.980 | -2.29 | -0.86 | 1 | 1 | 2013-12-27 | |
| 富国天盈分级B | 1.36 | 1.349 | -0.95 | -0.30 | 1 | 1 | 2013-11-23 | |
| 万家添利分级B | 1.31 | 1.292 | -1.35 | -0.46 | 1 | 1 | 2013-12-02 | |
| 鹏华丰泽分级B | 1.28 | 1.249 | -2.19 | 0.00 | 1 | 1 | 2013-12-07 | |
| 天弘丰利分级B | 1.41 | 1.363 | -3.03 | -0.29 | 1 | 1 | 2013-11-22 | |
| 诺德双翼B | 1.17 | 1.370 | 16.89 | 2.82 | 1 | 1 | 2013-08-15 | |
| 金鹰持久回报B | 1.32 | 1.290 | -2.63 | -0.62 | 1 | 1 | 2013-09-07 | |
| 银河通利B | 1.12 | 1.098 | -2.05 | 1.69 | 1 | 1 | 2013-10-24 | |
| 信诚双盈分级B | 1.54 | 1.694 | 10.21 | 2.53 | 1 | 1 | 2013-10-12 | |
| 信达澳银稳定增利B | 0.99 | 0.997 | 0.40 | 0.00 | 1 | 1 | 2013-11-06 | |
| 国联安双佳信用B | 1.11 | 1.065 | -3.71 | -0.30 | 1 | 1 | 2013-12-04 | |
| 长盛同丰分级B | 1.00 | 0.980 | -2.29 | -0.86 | 1 | 1 | 2013-12-27 | |
| 富国天盈分级B | 1.36 | 1.349 | -0.95 | -0.30 | 1 | 1 | 2013-11-23 | |
| 万家添利分级B | 1.31 | 1.292 | -1.35 | -0.46 | 1 | 1 | 2013-12-02 | |
| 鹏华丰泽分级B | 1.28 | 1.249 | -2.19 | 0.00 | 1 | 1 | 2013-12-07 | |
| 天弘丰利分级B | 1.41 | 1.363 | -3.03 | -0.29 | 1 | 1 | 2013-11-22 |
结论
整体来看，2013年7月9日ETP市场表现不佳，多数基金出现下跌，尤其是分级基金B端价格波动较大，部分基金接近折算点。A端基金隐含收益率多数下跌，但部分基金表现稳定。ETF和LOF基金成交额较高，但整体趋势向下跌。市场整体处于调整阶段，投资者需谨慎关注基金的折溢价率及隐含收益率，合理评估风险与收益。
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