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报告摘要
ETP数据日报总结（2013年12月19日）
核心内容
本报告为2013年12月19日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及债券型基金的市场表现与关键信息。报告重点分析了当日的市场走势、折溢价情况、隐含收益率、价格弹性以及部分基金的上市交易安排。
主要观点
- 分级基金市场：A端隐含收益率整体上涨，B端价格弹性表现不一，部分基金价格接近折算点。
- ETF基金市场：整体成交额较高，部分基金出现折溢价，市场波动较大。
- LOF基金市场：部分基金出现折溢价，成交量较低，但部分基金表现较为活跃。
- 债券型基金市场：部分封闭式基金面临到期日，部分基金出现折溢价，市场表现分化。
- 市场指数：中国ETP综合指数微涨，中低风险ETP指数下跌，权益杠杆型ETP指数小幅上涨。
关键信息
分级基金市场
-
A端表现：
- 申万收益：隐含收益率8.33%
- 国泰房地产A：隐含收益率6.90%
- 富国创业板A：隐含收益率6.87%
- 银华金瑞A：隐含收益率6.84%
- 银华稳进A：隐含收益率6.79%
- 鹏华资源A：隐含收益率6.53%
- 信诚500A：隐含收益率6.60%
-
B端表现：
- 鹏华资源B：价格弹性3.06，当前净值0.290元，接近折算点0.25元
- 银华鑫瑞B：价格弹性2.89
- 银华锐进B：价格弹性2.77
- 信诚500B：价格弹性2.08
-
风险提示：鹏华资源B净值逼近折算点，投资者需注意风险；若A股资源指数下跌3.12%，鹏华资源B将触及折算点，折算时可获得约6.42%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
ETF基金市场
-
成交金额前十名：
- 华宝兴业现金添益：成交额5,126.58百万元
- 国泰上证5年期国债ETF：成交额883.11百万元
- 华泰柏瑞沪深300ETF：成交额726.41百万元
- 华夏上证50ETF：成交额610.18百万元
- 银华交易货币：成交额519.41百万元
- 易方达深证100ETF：成交额167.30百万元
- 嘉实沪深300ETF：成交额165.27百万元
- 华安上证180ETF：成交额89.18百万元
- 易方达创业板ETF：成交额79.76百万元
- 易方达沪深300ETF：成交额67.35百万元
-
指数表现：
- 中国ETP综合指数：848.67，较前一交易日上涨0.02%
- 中低风险ETP指数：1166.80，较前一交易日下跌0.61%
- 权益杠杆型ETP指数：479.82，较前一交易日上涨0.17%
LOF基金市场
- 成交金额前十名：
- 中欧增强回报：成交额406.05万元
- 信诚增强收益：成交额128.71万元
- 富国天丰强化收益：成交额36.71万元
- 大成优选：成交额34.61万元
- 中银中国精选：成交额28.57万元
- 博时主题行业：成交额27.62万元
- 建信优势动力：成交额26.95万元
- 兴全趋势投资：成交额25.02万元
- 富国天惠精选成长：成交额21.83万元
- 华夏行业精选：成交额19.38万元
基金上市交易安排
- 中银互利B（150156）将于12月19日上市交易
- 工银瑞信双债增强（164814）将于12月23日上市交易
分级基金子份额平均折溢价率
- A端平均折溢价率：-0.47%
- B端平均折溢价率：1.18%
分级基金市场统计
股票半封闭式（A类份额定期打开申赎回购，B类份额有固定到期日）
| 基金名称 | 单位净值 | 收盘价 | 折溢价率 | 日涨跌幅 | 杠杆率 | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量 | 下一到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | 6.00% | -- | 1 | 3,210 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.87 | 0.722 | -16.72% | -0.14% | 2.18 | -- | 1 | 1,986 | 2014-2-18 |
| 银华稳进 | 1.058 | 0.941 | -11.06% | -0.63% | -- | 6.79% | 1 | 6,787 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.444 | 0.554 | 24.77% | 3.38% | 11.6 | -- | 1 | 10,453 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.053 | 0.990 | -5.98% | -0.20% | 4.00% | 6.60% | 4 | 124 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.561 | 0.604 | 7.66% | 2.25% | 2.08 | -- | 6 | 3,811 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.021 | 0.778 | -23.82% | -0.13% | 2.18 | -- | 1 | 1,044 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.097 | 0.33 | 245.76% | 0.30% | 11.6 | -- | 1 | 1,066 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 1.017 | 0.963 | -5.31% | 0.10% | -- | 6.87% | 1 | 921 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 0.851 | 0.889 | 4.47% | 2.20% | 2.19 | -- | 1 | 3,047 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 1.022 | 1.035 | 1.32% | -0.29% | 8.33% | 6.91% | 1 | 359 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 0.991 | 0.96 | -3.08% | 2.03% | 2.18 | -- | 1 | 625 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 1.061 | 1.079 | 1.70% | -0.09% | 6.90% | 6.90% | 1 | 286 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.831 | 0.82 | -1.32% | 2.28% | 2.26 | -- | 1 | 580 | 国证地产 |
| 银华金利 | 1.063 | 1.093 | 2.82% | 0.00% | 6.31% | 6.31% | 1 | 17 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.903 | 0.880 | -2.55% | 2.18% | 2.19 | -- | 1 | 559 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.044 | 0.980 | -6.13% | -0.51% | 6.52% | 6.52% | 4 | 2,829 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.849 | 0.884 | 4.12% | 1.82% | 1.79 | -- | 6 | 1,986 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.063 | 1.013 | -4.70% | -0.39% | 6.84% | 6.84% | 4 | 3,592 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.276 | 0.321 | 16.30% | 3.57% | 2.89 | -- | 6 | 3,785 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.001 | 0.881 | -11.99% | -2.11% | 7.24% | 7.24% | 1 | 2,022 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.741 | 0.853 | 15.11% | 2.35% | 2.09 | -- | 1 | 1,024 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 1.058 | 0.976 | -7.75% | -0.51% | 6.53% | 6.53% | 1 | 6,516 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.290 | 0.398 | 37.24% | 4.65% | 3.06 | -- | 1 | 4,466 | A股资源 |
| 广发深证100A | 1.063 | 1.016 | -4.39% | 0.10% | 6.82% | 6.82% | 1 | 9 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.644 | 0.718 | 11.58% | 2.65% | 2.18 | -- | 1 | 4 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 1.001 | 0.955 | -4.60% | 0.42% | 6.64% | 6.64% | 1 | 62 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 0.977 | 1.014 | 3.79% | 2.02% | 2.00 | -- | 1 | 100 | 中证800医药 |
债券型封闭式（有固定到期日）
| 基金名称 | 单位净值 | 收盘价 | 折溢价率 | 日涨跌幅 | 隐含收益率 | 约定收益率 | 成交量 | 下一到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利回报分级A | 1.01 | 0.967 | -4.07% | -0.21% | 7.04% | 0.50 | 7 | 2015-10-15 |
| 富国汇利回报分级B | 0.95 | 0.958 | 1.38% | 3.49% | 3.00 | -- | 1 | -- |
| 泰达宏利聚利A | 1.11 | 1.045 | -6.11% | 0.00% | 6.46% | 0.70 | 556 | 2016-5-13 |
| 泰达宏利聚利B | 1.25 | 1.210 | -2.89% | 3.08% | 3.00 | -- | 415 | -- |
| 海富通稳进增利A | 1.12 | 1.095 | -1.88% | -0.18% | 7.84% | 0.68 | 1 | 2014-9-1 |
| 海富通稳进增利B | 1.40 | 1.364 | -2.64% | 4.19% | 3.00 | -- | 2 | -- |
| 长信利鑫分级A | 1.02 | -- | -- | -- | 4.25% | 0.53 | 1 | 2013-12-26 |
| 长信利鑫分级B | 0.94 | 0.894 | -4.49% | 1.58% | 1.00 | -- | 1 | -- |
| 信诚双盈分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.50% | 4.46 | 1 | 2014-4-11 |
| 信诚双盈分级B | 1.35 | 1.319 | -2.44% | 2.11% | 3.00 | -- | 7 | -- |
| 信达澳银稳定增利A | 1.00 | -- | -- | -- | 3.90% | 0.37 | 1 | 2014-5-6 |
| 信达澳银稳定增利B | 0.92 | 0.855 | -6.56% | 0.00% | 1.00 | -- | 8 | -- |
| 国联安双佳信用A | 1.00 | -- | -- | -- | 4.20% | 0.26 | 1 | 2014-6-3 |
| 国联安双佳信用B | 1.02 | 0.998 | -1.77% | 1.25% | 1.00 | -- | 0 | -- |
| 长盛同丰分级A | 1.02 | -- | -- | -- | 4.25% | 0.53 | 1 | 2013-12-26 |
| 长盛同丰分级B | 0.94 | 0.894 | -4.49% | 1.58% | 1.00 | -- | 1 | -- |
| 中海惠裕纯债分级A | 1.02 | -- | -- | -- | 4.40% | 1.07 | 1 | 2014-1-6 |
| 中海惠裕纯债分级B | 0.94 | 0.908 | -3.09% | 2.17% | 1.00 | -- | 0 | -- |
| 长信利众A | 1.02 | -- | -- | -- | 4.60% | 2.39 | 1 | 2014-2-3 |
| 长信利众B | 0.88 | 0.830 | -5.46% | 3.77% | 1.00 | -- | 16 | -- |
| 工银瑞信增利A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.40% | 0.78 | 1 | 2014-3-6 |
| 工银瑞信增利B | 0.81 | 0.897 | 11.15% | 1.98% | 1.00 | -- | 0 | -- |
| 招商双债增强A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.30% | 0.94 | 1 | 2014-2-28 |
| 招商双债增强B | 0.90 | 0.858 | -4.56% | 2.05% | 1.00 | -- | 0 | -- |
| 金鹰元盛分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.50% | 0.34 | 1 | 2014-5-3 |
| 金鹰元盛分级B | 0.82 | 0.767 | -6.00% | 1.42% | 1.00 | -- | 54 | -- |
| 东吴鼎利A | 1.01 | -- | -- | -- | 4.21% | 2.44 | 1 | 2014-4-24 |
| 东吴鼎利B | 0.95 | 0.865 | -9.33% | 1.86% | 1.00 | -- | 0 | -- |
| 天弘同利分级A | 1.01 | -- | -- | -- | 3.90% | 1.05 | 1 | 2014-9-16 |
| 天弘同利分级B | 0.98 | 0.738 | -24.62% | 2.09% | 1.00 | -- | 0 | -- |
债券型开放式（无固定到期日）
| 基金名称 | 单位净值 | 收盘价 | 折溢价率 | 日涨跌幅 | 隐含收益率 | 约定收益率 | 成交量 | 下一到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多利优先 | 1.04 | 0.972 | -6.24% | 0.83% | 5.34% | 8.00 | 0 | -- |
| 嘉实多利进取 | 0.59 | 0.843 | 43.69% | 8.07% | 5.34% | 2.00 | 5 | -- |
| 中欧鼎利分级A | 1.11 | 1.135 | 2.53% | 0.00% | -1.34% | 7.00 | 0 | -- |
| 中欧鼎利分级B | 1.04 | 0.942 | -9.77% | 3.47% | 5.34% | 3.00 | 0 | -- |
| 国泰互利A | 1.04 | 0.942 | -9.68% | 0.00% | 5.01% | 7.00 | 0 | -- |
| 国泰互利B | 1.13 | 1.375 | 22.11% | 3.16% | 5.01% | 3.00 | 1 | -- |
结论
整体来看，ETP市场在2013年12月19日表现较为分化，A端隐含收益率上涨，B端价格弹性波动较大，部分基金接近折算点。ETF基金成交额高，但部分出现折溢价。LOF基金市场成交量较低，但部分基金表现活跃。投资者需关注鹏华资源B的折算风险，以及中低风险和权益杠杆型基金的表现。
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